PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTSSX с AZBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RTSSX с AZBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund (RTSSX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX).

RTSSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 нояб. 1999 г.. AZBIX управляется Allianz. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности RTSSX и AZBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund (RTSSX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RTSSX и AZBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RTSSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund		1.38%5.24%7.21%16.62%-19.12%19.88%15.34%23.91%-8.63%14.71%
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		2.47%8.49%19.06%14.09%-18.04%18.92%16.98%24.13%-9.25%21.27%

Доходность по периодам

С начала года, RTSSX показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у AZBIX с доходностью 2.47%. За последние 10 лет акции RTSSX уступали акциям AZBIX по среднегодовой доходности: 8.14% против 10.62% соответственно.

RTSSX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.16%
С начала года
1.38%
6 месяцев
2.82%
1 год
16.94%
3 года*
9.01%
5 лет*
2.63%
10 лет*
8.14%

AZBIX

1 день
3.39%
1 месяц
-4.85%
С начала года
2.47%
6 месяцев
0.78%
1 год
21.35%
3 года*
12.90%
5 лет*
5.52%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund

Virtus Small-Cap Fund

Часто сравнивают с RTSSX:
RTSSX с DFFVXRTSSX с SPYGRTSSX с SPYRTSSX с RETSXRTSSX с NASDXRTSSX с BDJRTSSX с BOSOX
Часто сравнивают с AZBIX:
AZBIX с ALOIXAZBIX с ANVIXAZBIX с LSSCXAZBIX с SSLCXAZBIX с SAGWXAZBIX с AZMIXAZBIX с CSMDX

Сравнение комиссий RTSSX и AZBIX

RTSSX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии AZBIX в 0.89%.

RTSSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund

Доходность на риск

RTSSX vs. AZBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTSSX
Ранг доходности на риск RTSSX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTSSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTSSX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTSSX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTSSX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTSSX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
AZBIX
Ранг доходности на риск AZBIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZBIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZBIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZBIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZBIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZBIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTSSX c AZBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund (RTSSX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTSSXAZBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.11

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.66

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.85

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.83

6.82

-1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTSSX vs. AZBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTSSX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AZBIX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTSSX и AZBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTSSXAZBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.11

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.27

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.50

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.49

-0.20

Корреляция

Корреляция между RTSSX и AZBIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTSSX и AZBIX

Дивидендная доходность RTSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности AZBIX в 4.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RTSSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund		0.46%0.47%0.72%0.11%0.25%0.10%0.36%0.31%0.00%0.55%0.00%0.51%
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		4.78%4.90%10.82%2.31%4.78%13.82%0.45%0.38%9.62%13.80%0.03%3.59%

Просадки

Сравнение просадок RTSSX и AZBIX

Максимальная просадка RTSSX за все время составила -57.98%, что больше максимальной просадки AZBIX в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTSSX и AZBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RTSSXAZBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.98%

-40.80%

-17.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.22%

-11.76%

-2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.43%

-29.85%

+1.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.79%

-40.80%

+0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-5.35%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.39%

-7.80%

-4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.19%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности RTSSX и AZBIX

Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund (RTSSX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) имеют волатильность 6.89% и 7.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RTSSXAZBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

7.23%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

13.00%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.70%

19.97%

+1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.56%

20.54%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.26%

21.31%

-0.05%