PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTNAX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RTNAX с SIMYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investment Tax-Managed International Equity Fund (RTNAX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

RTNAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 июн. 2015 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности RTNAX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investment Tax-Managed International Equity Fund (RTNAX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RTNAX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RTNAX
Russell Investment Tax-Managed International Equity Fund		-0.35%30.15%2.73%13.43%-16.20%7.56%6.57%19.17%-16.58%26.95%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		5.07%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, RTNAX показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 5.07%.

RTNAX

1 день
2.43%
1 месяц
-8.55%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
2.85%
1 год
22.01%
3 года*
12.20%
5 лет*
5.07%
10 лет*
6.96%

SIMYX

1 день
1.66%
1 месяц
-4.28%
С начала года
5.07%
6 месяцев
9.24%
1 год
24.28%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investment Tax-Managed International Equity Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с RTNAX:
RTNAX с MSFTRTNAX с SPYRTNAX с RETSXRTNAX с ANDIXRTNAX с ASFYXRTNAX с BDJRTNAX с EPDIX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с FAPCXSIMYX с WBIGXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий RTNAX и SIMYX

RTNAX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SIMYX в 0.86%.

RTNAX
Russell Investment Tax-Managed International Equity Fund
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Доходность на риск

RTNAX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTNAX
Ранг доходности на риск RTNAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTNAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTNAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTNAX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTNAX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTNAX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTNAX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investment Tax-Managed International Equity Fund (RTNAX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTNAXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.97

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.57

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.40

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

2.79

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.83

10.56

-3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTNAX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTNAX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIMYX равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTNAX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTNAXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.97

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.79

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.60

-0.16

Корреляция

Корреляция между RTNAX и SIMYX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTNAX и SIMYX

Дивидендная доходность RTNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности SIMYX в 2.98%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
RTNAX
Russell Investment Tax-Managed International Equity Fund		1.89%1.88%1.77%1.60%1.17%2.08%1.35%2.09%1.22%1.14%2.14%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.98%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RTNAX и SIMYX

Максимальная просадка RTNAX за все время составила -39.58%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTNAX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

RTNAXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.58%

-32.14%

-7.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-8.55%

-3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.77%

-25.06%

-6.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.04%

-5.81%

-4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.93%

-6.14%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.26%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности RTNAX и SIMYX

Russell Investment Tax-Managed International Equity Fund (RTNAX) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что RTNAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RTNAXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

5.00%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

7.43%

+2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

12.61%

+2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

11.33%

+3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

12.25%

+3.50%