PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTNAX с FSKLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RTNAX с FSKLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investment Tax-Managed International Equity Fund (RTNAX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX).

RTNAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 июн. 2015 г.. FSKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мая 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности RTNAX и FSKLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investment Tax-Managed International Equity Fund (RTNAX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RTNAX и FSKLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RTNAX
Russell Investment Tax-Managed International Equity Fund		-0.35%30.15%2.73%13.43%-16.20%7.56%6.57%19.17%-16.58%27.94%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		4.89%21.95%1.20%13.84%-13.48%9.91%-1.57%16.12%-4.88%21.40%

Доходность по периодам

С начала года, RTNAX показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у FSKLX с доходностью 4.89%. За последние 10 лет акции RTNAX превзошли акции FSKLX по среднегодовой доходности: 6.96% против 6.20% соответственно.

RTNAX

1 день
2.43%
1 месяц
-8.55%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
2.85%
1 год
22.01%
3 года*
12.20%
5 лет*
5.07%
10 лет*
6.96%

FSKLX

1 день
1.50%
1 месяц
-4.32%
С начала года
4.89%
6 месяцев
7.57%
1 год
18.31%
3 года*
11.82%
5 лет*
6.59%
10 лет*
6.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investment Tax-Managed International Equity Fund

Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с RTNAX:
RTNAX с MSFTRTNAX с SPYRTNAX с RETSXRTNAX с ASFYXRTNAX с ANDIXRTNAX с BDJRTNAX с ECAT
Часто сравнивают с FSKLX:
FSKLX с HDMVFSKLX с FDGRXFSKLX с FXAIXFSKLX с FDVVFSKLX с FSPGXFSKLX с VOOFSKLX с IDMO

Сравнение комиссий RTNAX и FSKLX

RTNAX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии FSKLX в 0.17%.

RTNAX
Russell Investment Tax-Managed International Equity Fund
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Доходность на риск

RTNAX vs. FSKLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTNAX
Ранг доходности на риск RTNAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTNAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTNAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTNAX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTNAX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTNAX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FSKLX
Ранг доходности на риск FSKLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKLX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKLX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKLX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKLX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTNAX c FSKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investment Tax-Managed International Equity Fund (RTNAX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTNAXFSKLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.53

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.09

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

2.09

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.83

7.33

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTNAX vs. FSKLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTNAX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKLX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTNAX и FSKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTNAXFSKLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.53

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.58

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.52

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.47

-0.03

Корреляция

Корреляция между RTNAX и FSKLX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTNAX и FSKLX

Дивидендная доходность RTNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности FSKLX в 2.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RTNAX
Russell Investment Tax-Managed International Equity Fund		1.89%1.88%1.77%1.60%1.17%2.08%1.35%2.09%1.22%1.14%2.14%0.00%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		2.47%2.59%2.09%2.31%2.01%2.42%1.32%6.06%2.64%1.69%2.85%1.10%

Просадки

Сравнение просадок RTNAX и FSKLX

Максимальная просадка RTNAX за все время составила -39.58%, что больше максимальной просадки FSKLX в -27.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTNAX и FSKLX.

Загрузка...

Показатели просадок

RTNAXFSKLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.58%

-27.26%

-12.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-8.64%

-3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.77%

-24.99%

-6.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.58%

-27.26%

-12.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.04%

-5.92%

-4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.93%

-5.14%

-3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.46%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности RTNAX и FSKLX

Russell Investment Tax-Managed International Equity Fund (RTNAX) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что RTNAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RTNAXFSKLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

4.55%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

7.50%

+2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

12.34%

+2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

11.45%

+3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

11.90%

+3.85%