PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTIYX с RMYYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RTIYX с RMYYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments Multifactor International Equity Fund (RTIYX) и Russell Investments Multi-Strategy Income Fund (RMYYX).

RTIYX управляется Russell. Фонд был запущен 30 июл. 2014 г.. RMYYX управляется Russell. Фонд был запущен 30 апр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности RTIYX и RMYYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Multifactor International Equity Fund (RTIYX) и Russell Investments Multi-Strategy Income Fund (RMYYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RTIYX и RMYYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RTIYX
Russell Investments Multifactor International Equity Fund		1.49%31.04%4.69%16.46%-13.13%14.05%2.64%20.19%-14.91%25.14%
RMYYX
Russell Investments Multi-Strategy Income Fund		0.98%14.24%5.64%11.56%-13.78%9.06%3.64%10.35%-3.39%9.17%

Доходность по периодам

С начала года, RTIYX показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у RMYYX с доходностью 0.98%. За последние 10 лет акции RTIYX превзошли акции RMYYX по среднегодовой доходности: 8.36% против 5.10% соответственно.

RTIYX

1 день
2.70%
1 месяц
-6.31%
С начала года
1.49%
6 месяцев
5.65%
1 год
23.08%
3 года*
14.79%
5 лет*
8.33%
10 лет*
8.36%

RMYYX

1 день
0.88%
1 месяц
-4.10%
С начала года
0.98%
6 месяцев
2.89%
1 год
11.99%
3 года*
9.27%
5 лет*
4.00%
10 лет*
5.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Multifactor International Equity Fund

Russell Investments Multi-Strategy Income Fund

Часто сравнивают с RTIYX:
RTIYX с VOORTIYX с FHLFXRTIYX с RGIYXRTIYX с RALVXRTIYX с RLVSXRTIYX с RSEAXRTIYX с ANDIX
Часто сравнивают с RMYYX:
RMYYX с FDFIXRMYYX с RSEAXRMYYX с RFBSXRMYYX с RALVXRMYYX с RGEAXRMYYX с RTDYXRMYYX с RCLVX

Сравнение комиссий RTIYX и RMYYX

RTIYX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии RMYYX в 0.57%.

RMYYX
Russell Investments Multi-Strategy Income Fund
RTIYX
Russell Investments Multifactor International Equity Fund

Доходность на риск

RTIYX vs. RMYYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTIYX
Ранг доходности на риск RTIYX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTIYX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTIYX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTIYX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTIYX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTIYX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
RMYYX
Ранг доходности на риск RMYYX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMYYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMYYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMYYX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMYYX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMYYX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTIYX c RMYYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Multifactor International Equity Fund (RTIYX) и Russell Investments Multi-Strategy Income Fund (RMYYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTIYXRMYYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.95

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.63

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.39

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

2.18

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

8.68

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTIYX vs. RMYYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTIYX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RMYYX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTIYX и RMYYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTIYXRMYYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.95

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.45

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.60

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.62

-0.21

Корреляция

Корреляция между RTIYX и RMYYX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTIYX и RMYYX

Дивидендная доходность RTIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности RMYYX в 4.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RTIYX
Russell Investments Multifactor International Equity Fund		2.16%2.19%5.35%3.42%2.25%6.39%2.11%5.46%3.50%2.64%2.39%2.94%
RMYYX
Russell Investments Multi-Strategy Income Fund		4.06%4.10%5.57%5.20%4.02%5.89%1.52%3.60%3.83%3.42%4.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RTIYX и RMYYX

Максимальная просадка RTIYX за все время составила -38.06%, что больше максимальной просадки RMYYX в -21.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTIYX и RMYYX.

Загрузка...

Показатели просадок

RTIYXRMYYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.06%

-21.79%

-16.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-5.65%

-4.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.03%

-21.75%

-6.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.06%

-21.79%

-16.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.78%

-4.63%

-3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-3.71%

-4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

1.42%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности RTIYX и RMYYX

Russell Investments Multifactor International Equity Fund (RTIYX) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с Russell Investments Multi-Strategy Income Fund (RMYYX) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что RTIYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMYYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RTIYXRMYYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

2.58%

+4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

3.90%

+6.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.86%

6.43%

+8.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

8.89%

+6.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

8.58%

+7.74%