PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTIYX с FINVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RTIYX с FINVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments Multifactor International Equity Fund (RTIYX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX).

RTIYX управляется Russell. Фонд был запущен 30 июл. 2014 г.. FINVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности RTIYX и FINVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Multifactor International Equity Fund (RTIYX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RTIYX и FINVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RTIYX
Russell Investments Multifactor International Equity Fund		1.49%31.04%4.69%16.46%-13.13%14.05%2.64%20.19%-14.91%25.14%
FINVX
Fidelity Series International Value Fund		3.01%45.75%6.20%20.35%-7.21%16.39%4.87%19.85%-16.40%20.41%

Доходность по периодам

С начала года, RTIYX показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у FINVX с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции RTIYX уступали акциям FINVX по среднегодовой доходности: 8.36% против 10.55% соответственно.

RTIYX

1 день
2.70%
1 месяц
-6.31%
С начала года
1.49%
6 месяцев
5.65%
1 год
23.08%
3 года*
14.79%
5 лет*
8.33%
10 лет*
8.36%

FINVX

1 день
1.71%
1 месяц
-0.00%
С начала года
3.01%
6 месяцев
9.33%
1 год
31.21%
3 года*
21.92%
5 лет*
13.81%
10 лет*
10.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Multifactor International Equity Fund

Fidelity Series International Value Fund

Часто сравнивают с RTIYX:
RTIYX с VOORTIYX с RGIYXRTIYX с FHLFXRTIYX с RLVSXRTIYX с RALVXRTIYX с RSEAXRTIYX с RTDYX
Часто сравнивают с FINVX:
FINVX с FIVLXFINVX с FIWCXFINVX с FSPSXFINVX с GSAKXFINVX с FSGEXFINVX с VOOFINVX с MGK

Сравнение комиссий RTIYX и FINVX

RTIYX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии FINVX в 0.01%.

RTIYX
Russell Investments Multifactor International Equity Fund
FINVX
Fidelity Series International Value Fund

Доходность на риск

RTIYX vs. FINVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTIYX
Ранг доходности на риск RTIYX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTIYX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTIYX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTIYX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTIYX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTIYX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FINVX
Ранг доходности на риск FINVX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINVX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINVX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINVX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTIYX c FINVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Multifactor International Equity Fund (RTIYX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTIYXFINVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.78

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.35

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

2.72

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

10.82

-2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTIYX vs. FINVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTIYX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FINVX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTIYX и FINVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTIYXFINVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.78

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.83

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.59

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.36

+0.05

Корреляция

Корреляция между RTIYX и FINVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTIYX и FINVX

Дивидендная доходность RTIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности FINVX в 10.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RTIYX
Russell Investments Multifactor International Equity Fund		2.16%2.19%5.35%3.42%2.25%6.39%2.11%5.46%3.50%2.64%2.39%2.94%
FINVX
Fidelity Series International Value Fund		10.87%11.20%4.14%3.29%3.33%5.01%2.83%4.05%4.05%3.14%2.62%2.14%

Просадки

Сравнение просадок RTIYX и FINVX

Максимальная просадка RTIYX за все время составила -38.06%, что меньше максимальной просадки FINVX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTIYX и FINVX.

Загрузка...

Показатели просадок

RTIYXFINVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.06%

-42.48%

+4.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-10.38%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.03%

-27.13%

-0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.06%

-42.48%

+4.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.78%

-5.25%

-2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-9.11%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.93%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности RTIYX и FINVX

Russell Investments Multifactor International Equity Fund (RTIYX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX) имеют волатильность 6.83% и 7.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RTIYXFINVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

7.00%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

11.08%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.86%

17.70%

-2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

16.63%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

18.01%

-1.69%