Сравнение RTAI с MUNY
RTAI (Rareview Tax Advantaged Income ETF) and MUNY (Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. RTAI is actively managed, while MUNY is passively managed. Over the past year, RTAI returned 11.64% vs 6.50% for MUNY. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RTAI charges 3.78%/yr vs 0.09%/yr for MUNY.
Доходность
Сравнение доходности RTAI и MUNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RTAI показывает доходность 3.89%, что значительно выше, чем у MUNY с доходностью 1.84%.
RTAI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 11.64%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- -0.71%
- 10 лет*
- —
MUNY
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 6.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RTAI и MUNY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RTAI Rareview Tax Advantaged Income ETF | 3.89% | 8.13% |
MUNY Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF | 1.84% | 5.60% |
Correlation
The correlation between RTAI and MUNY is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г. | 0.53 |
The correlation between RTAI and MUNY has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RTAI vs. MUNY — Ранг доходности на риск
RTAI
MUNY
Сравнение RTAI c MUNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI) и Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF (MUNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RTAI | MUNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.51 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 2.42 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.66 | 8.11 | -0.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RTAI и MUNY
Максимальная просадка RTAI за все время составила -34.32%, что больше максимальной просадки MUNY в -2.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTAI и MUNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RTAI | MUNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.32% | -2.70% | -31.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.18% | -2.70% | -3.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -0.16% | -6.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.75% | -0.65% | -13.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 0.80% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности RTAI и MUNY
Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI) имеет более высокую волатильность в 1.81% по сравнению с Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF (MUNY) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что RTAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RTAI | MUNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | 0.61% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.47% | 2.35% | +3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.71% | 2.89% | +3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.36% | 3.85% | +5.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.03% | 3.85% | +5.18% |
Сравнение комиссий RTAI и MUNY
RTAI берет комиссию в 3.78%, что несколько больше комиссии MUNY в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTAI и MUNY
Дивидендная доходность RTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности MUNY в 3.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUNY Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF | 3.10% | 1.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RTAI Rareview Tax Advantaged Income ETF | 4.98% | 5.66% | 5.02% | 3.07% | 3.71% | 4.73% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
RTAI and MUNY have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RTAI has higher volatility (1.81%) compared to MUNY (0.61%). In terms of maximum drawdown, RTAI dropped -34.32% vs MUNY's -2.70%.
On 1-year performance, RTAI leads with 11.64% vs 6.50% for MUNY. On fees, MUNY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, MUNY has been the lower-risk option at 0.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RTAI has performed better with a 11.64% return vs 6.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MUNY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 3.78% for RTAI.
RTAI has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 3.10% for MUNY.
They also come from different issuers: Rareview Funds and Vanguard. Their fees differ too: 3.78% for RTAI and 0.09% for MUNY.
MUNY currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RTAI и MUNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор