PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSSY с THLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSSY с THLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV).

RSSY и THLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSSY - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 28 мая 2024 г.. THLV - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR Equal Weight Low Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности RSSY и THLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSSY и THLV

2026 (YTD)20252024
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		16.06%-3.52%1.10%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		6.72%10.50%5.14%

Доходность по периодам

С начала года, RSSY показывает доходность 16.06%, что значительно выше, чем у THLV с доходностью 6.72%.

RSSY

1 день
0.18%
1 месяц
4.57%
С начала года
16.06%
6 месяцев
12.53%
1 год
26.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

THLV

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.34%
С начала года
6.72%
6 месяцев
7.72%
1 год
20.34%
3 года*
11.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Часто сравнивают с RSSY:
RSSY с RSSTRSSY с SPYRSSY с GDERSSY с NTSXRSSY с VOORSSY с VGLTRSSY с VT
Часто сравнивают с THLV:
THLV с LOWVTHLV с EFAVTHLV с ^GSPCTHLV с USMVTHLV с BDGSTHLV с VTITHLV с QQQ

Сравнение комиссий RSSY и THLV

RSSY берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии THLV в 0.64%.

RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Доходность на риск

RSSY vs. THLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSSY
Ранг доходности на риск RSSY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
THLV
Ранг доходности на риск THLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSSY c THLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSSYTHLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.81

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.53

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

3.00

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

10.82

-4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSSY vs. THLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSSY на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа THLV равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSSY и THLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSSYTHLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.81

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.85

-0.48

Корреляция

Корреляция между RSSY и THLV составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSSY и THLV

Дивидендная доходность RSSY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности THLV в 1.66%

TTM2025202420232022
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		1.75%2.04%0.00%0.00%0.00%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		1.66%1.77%1.25%2.72%0.62%

Просадки

Сравнение просадок RSSY и THLV

Максимальная просадка RSSY за все время составила -29.57%, что больше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSY и THLV.

Загрузка...

Показатели просадок

RSSYTHLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-13.15%

-16.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.91%

-6.66%

-10.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-4.46%

+2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-3.75%

-4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

1.85%

+2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности RSSY и THLV

Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что RSSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSSYTHLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

3.33%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

7.61%

+3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.54%

11.29%

+10.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

11.80%

+7.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.91%

11.80%

+7.11%