Сравнение RSSY с TEXN
RSSY (Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF) and TEXN (iShares Texas Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. RSSY is actively managed, while TEXN is passively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSSY charges 1.04%/yr vs 0.20%/yr for TEXN.
Доходность
Сравнение доходности RSSY и TEXN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSSY показывает доходность 32.45%, что значительно выше, чем у TEXN с доходностью 25.94%.
RSSY
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.78%
- С начала года
- 32.45%
- 6 месяцев
- 27.13%
- 1 год
- 47.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TEXN
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 5.35%
- С начала года
- 25.94%
- 6 месяцев
- 24.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSSY и TEXN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 32.45% | 6.89% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 25.94% | 8.16% |
Correlation
The correlation between RSSY and TEXN is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSSY vs. TEXN — Ранг доходности на риск
RSSY
TEXN
Сравнение RSSY c TEXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSSY | TEXN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.39 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSSY | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 2.75 | -2.00 |
Просадки
Сравнение просадок RSSY и TEXN
Максимальная просадка RSSY за все время составила -29.57%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSY и TEXN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSSY | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.57% | -6.34% | -23.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.24% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -1.12% | -6.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RSSY и TEXN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSSY | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.28% | 14.19% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.35% | 14.19% | +4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.35% | 14.19% | +4.16% |
Сравнение комиссий RSSY и TEXN
RSSY берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSSY и TEXN
Дивидендная доходность RSSY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности TEXN в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 1.54% | 2.04% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 1.01% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
RSSY and TEXN have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.04% for RSSY.
RSSY has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 1.01% for TEXN.
They also come from different issuers: Return Stacked and iShares. Their fees differ too: 1.04% for RSSY and 0.20% for TEXN.
Подберите оптимальное распределение для RSSY и TEXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор