Сравнение RSSY с SPCT
RSSY (Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF) and SPCT (Liberty One Spectrum ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. RSSY charges 1.04%/yr vs 0.85%/yr for SPCT.
Доходность
Сравнение доходности RSSY и SPCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSSY показывает доходность 33.13%, что значительно выше, чем у SPCT с доходностью 9.92%.
RSSY
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 1.15%
- 6 месяцев
- 30.35%
- С начала года
- 33.13%
- 1 год
- 39.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPCT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSSY и SPCT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 33.13% | -2.47% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 9.92% | 1.93% |
Correlation
The correlation between RSSY and SPCT is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSSY vs. SPCT — Ранг доходности на риск
RSSY
SPCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RSSY c SPCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) и Liberty One Spectrum ETF (SPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSSY | SPCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.07 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSSY и SPCT
Максимальная просадка RSSY за все время составила -29.57%, что больше максимальной просадки SPCT в -7.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSY и SPCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSSY | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.57% | -7.17% | -22.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | 0.00% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.03% | -1.49% | -5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RSSY и SPCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSSY | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.83% | 9.27% | +4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.18% | 9.27% | +8.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.18% | 9.27% | +8.91% |
Сравнение комиссий RSSY и SPCT
RSSY берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SPCT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSSY и SPCT
Дивидендная доходность RSSY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности SPCT в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 1.53% | 2.04% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.73% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
RSSY and SPCT have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPCT is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPCT is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.04% for RSSY.
RSSY has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.73% for SPCT.
They also come from different issuers: Return Stacked and Liberty One. Their fees differ too: 1.04% for RSSY and 0.85% for SPCT.
Подберите оптимальное распределение для RSSY и SPCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор