PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSSY с FMIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSSY с FMIL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) и Fidelity New Millennium ETF (FMIL).

RSSY и FMIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSSY - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 28 мая 2024 г.. FMIL - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 3 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности RSSY и FMIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) и Fidelity New Millennium ETF (FMIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSSY и FMIL

2026 (YTD)20252024
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		16.06%-3.52%1.10%
FMIL
Fidelity New Millennium ETF		-2.68%17.67%9.36%

Доходность по периодам

С начала года, RSSY показывает доходность 16.06%, что значительно выше, чем у FMIL с доходностью -2.68%.

RSSY

1 день
0.18%
1 месяц
4.57%
С начала года
16.06%
6 месяцев
12.53%
1 год
26.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FMIL

1 день
1.02%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
0.18%
1 год
19.98%
3 года*
19.96%
5 лет*
14.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF

Fidelity New Millennium ETF

Часто сравнивают с RSSY:
RSSY с RSSTRSSY с SPYRSSY с GDERSSY с NTSXRSSY с VOORSSY с VGLTRSSY с VT
Часто сравнивают с FMIL:
FMIL с FLRGFMIL с FDLOFMIL с CMCFMIL с NASDXFMIL с FGROFMIL с IQMFMIL с LIRAX

Сравнение комиссий RSSY и FMIL

RSSY берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FMIL в 0.59%.

RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF
FMIL
Fidelity New Millennium ETF

Доходность на риск

RSSY vs. FMIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSSY
Ранг доходности на риск RSSY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FMIL
Ранг доходности на риск FMIL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIL: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSSY c FMIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) и Fidelity New Millennium ETF (FMIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSSYFMILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.07

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.60

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.72

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

7.35

-0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSSY vs. FMIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSSY на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMIL равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSSY и FMIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSSYFMILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.07

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.05

-0.68

Корреляция

Корреляция между RSSY и FMIL составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSSY и FMIL

Дивидендная доходность RSSY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности FMIL в 1.13%

TTM202520242023202220212020
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		1.75%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FMIL
Fidelity New Millennium ETF		1.13%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%

Просадки

Сравнение просадок RSSY и FMIL

Максимальная просадка RSSY за все время составила -29.57%, что больше максимальной просадки FMIL в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSY и FMIL.

Загрузка...

Показатели просадок

RSSYFMILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-19.72%

-9.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.91%

-11.92%

-4.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-5.89%

+3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-3.05%

-4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

2.79%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности RSSY и FMIL

Текущая волатильность для Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) составляет 4.16%, в то время как у Fidelity New Millennium ETF (FMIL) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что RSSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSSYFMILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

6.15%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

10.28%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.54%

18.69%

+2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

16.94%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.91%

17.78%

+1.13%