PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSSY с ALLW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSSY с ALLW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW).

RSSY и ALLW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSSY - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 28 мая 2024 г.. ALLW - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности RSSY и ALLW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSSY и ALLW

2026 (YTD)2025
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		16.06%9.17%
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		5.38%15.04%

Доходность по периодам

С начала года, RSSY показывает доходность 16.06%, что значительно выше, чем у ALLW с доходностью 5.38%.

RSSY

1 день
0.18%
1 месяц
4.57%
С начала года
16.06%
6 месяцев
12.53%
1 год
26.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ALLW

1 день
0.42%
1 месяц
-3.37%
С начала года
5.38%
6 месяцев
8.07%
1 год
19.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF

SPDR Bridgewater All Weather ETF

Часто сравнивают с RSSY:
RSSY с RSSTRSSY с SPYRSSY с GDERSSY с NTSXRSSY с VOORSSY с VGLTRSSY с VT
Часто сравнивают с ALLW:
ALLW с SPYALLW с UPARALLW с VOOALLW с PRPFXALLW с COROALLW с GLDMALLW с GVIP

Сравнение комиссий RSSY и ALLW

RSSY берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии ALLW в 0.85%.

RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF

Доходность на риск

RSSY vs. ALLW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSSY
Ранг доходности на риск RSSY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ALLW
Ранг доходности на риск ALLW: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLW: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLW: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLW: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSSY c ALLW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSSYALLWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.52

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.05

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

2.33

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

10.06

-3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSSY vs. ALLW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSSY на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALLW равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSSY и ALLW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSSYALLWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.52

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.55

-1.17

Корреляция

Корреляция между RSSY и ALLW составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSSY и ALLW

Дивидендная доходность RSSY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности ALLW в 4.44%

TTM2025
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		1.75%2.04%
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		4.44%4.67%

Просадки

Сравнение просадок RSSY и ALLW

Максимальная просадка RSSY за все время составила -29.57%, что больше максимальной просадки ALLW в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSY и ALLW.

Загрузка...

Показатели просадок

RSSYALLWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-8.78%

-20.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.91%

-8.78%

-8.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-3.88%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-1.19%

-6.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

2.03%

+2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности RSSY и ALLW

Текущая волатильность для Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) составляет 4.16%, в то время как у SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что RSSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSSYALLWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

5.27%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

8.56%

+2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.54%

13.08%

+8.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

12.81%

+6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.91%

12.81%

+6.10%