Сравнение RSSX с CTAP
RSSX (Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF) and CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. RSSX charges 0.68%/yr vs 0.10%/yr for CTAP.
Доходность
Сравнение доходности RSSX и CTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSSX показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у CTAP с доходностью 21.95%.
RSSX
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 28.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTAP
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- 21.95%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSSX и CTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RSSX Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF | 1.26% | -0.23% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 21.95% | 2.44% |
Correlation
The correlation between RSSX and CTAP is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSSX vs. CTAP — Ранг доходности на риск
RSSX
CTAP
Сравнение RSSX c CTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF (RSSX) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSSX | CTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSSX | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 2.50 | -1.51 |
Просадки
Сравнение просадок RSSX и CTAP
Максимальная просадка RSSX за все время составила -27.37%, что больше максимальной просадки CTAP в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSX и CTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSSX | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.37% | -9.02% | -18.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.42% | -4.47% | -10.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -2.18% | -4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RSSX и CTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSSX | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.81% | 23.94% | +7.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.80% | 23.94% | +7.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.80% | 23.94% | +7.86% |
Сравнение комиссий RSSX и CTAP
RSSX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSSX и CTAP
Дивидендная доходность RSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности CTAP в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 0.65% | 0.00% |
RSSX Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF | 1.52% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
RSSX and CTAP have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.68% for RSSX.
RSSX has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 0.65% for CTAP.
They also come from different issuers: Return Stacked and Simplify. Their fees differ too: 0.68% for RSSX and 0.10% for CTAP.
Подберите оптимальное распределение для RSSX и CTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор