PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSSL с SMCP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSSL с SMCP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSSL (Global X Russell 2000 ETF) and SMCP (AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - RSSL tracks the Russell 2000 RIC Capped Index while SMCP tracks the Actively Managed. Both are passively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. RSSL charges 0.08%/yr vs 0.90%/yr for SMCP.

Доходность

Сравнение доходности RSSL и SMCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Russell 2000 ETF (RSSL) и AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF (SMCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

RSSL

1 день
-1.27%
1 месяц
3.59%
С начала года
16.97%
6 месяцев
15.86%
1 год
39.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMCP

1 день
-0.30%
1 месяц
-25.99%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSSL и SMCP

2026 (YTD)
RSSL
Global X Russell 2000 ETF		8.71%
SMCP
AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF		-25.99%

Correlation

The correlation between RSSL and SMCP is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2026 г.

0.26

Сравнение распределения секторов RSSL и SMCP

Секторы
RSSL
SMCP

Промышленность

17.6%
13.1%

Технологии

17.0%
11.1%

Здравоохранение

16.5%
11.0%

Финансовые услуги

15.8%
98.8%

Потребительский циклический сектор

8.4%
7.3%

Недвижимость

6.1%
3.1%

Энергетика

6.1%
7.6%

Сырьевые материалы

4.8%
7.9%

Коммунальные услуги

2.9%
3.0%

Коммуникационные услуги

2.4%
4.0%

Потребительский защитный сектор

2.4%
8.1%

Промышленность

RSSL
17.6%
SMCP
13.1%

Технологии

RSSL
17.0%
SMCP
11.1%

Здравоохранение

RSSL
16.5%
SMCP
11.0%

Финансовые услуги

RSSL
15.8%
SMCP
98.8%

Потребительский циклический сектор

RSSL
8.4%
SMCP
7.3%

Недвижимость

RSSL
6.1%
SMCP
3.1%

Энергетика

RSSL
6.1%
SMCP
7.6%

Сырьевые материалы

RSSL
4.8%
SMCP
7.9%

Коммунальные услуги

RSSL
2.9%
SMCP
3.0%

Коммуникационные услуги

RSSL
2.4%
SMCP
4.0%

Потребительский защитный сектор

RSSL
2.4%
SMCP
8.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Russell 2000 ETF

AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF

Часто сравнивают с RSSL:
RSSL с IBICRSSL с ASCERSSL с SPSMRSSL с DBERSSL с BOTZRSSL с OUSMRSSL с XYLD
Часто сравнивают с SMCP:
SMCP с ABLSSMCP с FSCCSMCP с CSBSMCP с SYZSMCP с FYXSMCP с DESSMCP с IJR

Доходность на риск

RSSL vs. SMCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSSL
Ранг доходности на риск RSSL: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSL: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SMCP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSSL c SMCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 ETF (RSSL) и AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF (SMCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSSLSMCPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.70

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSSL vs. SMCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSSLSMCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

-1.43

+2.33

Просадки

Сравнение просадок RSSL и SMCP

Максимальная просадка RSSL за все время составила -27.79%, примерно равная максимальной просадке SMCP в -27.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSL и SMCP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSSLSMCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.79%

-27.86%

+0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-25.99%

+24.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-5.33%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности RSSL и SMCP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSSLSMCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.16%

43.62%

-24.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.46%

43.62%

-21.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.46%

43.62%

-21.16%

Сравнение комиссий RSSL и SMCP

RSSL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SMCP в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSSL и SMCP

Дивидендная доходность RSSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как SMCP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
RSSL
Global X Russell 2000 ETF		1.28%1.35%0.99%
SMCP
AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSSL and SMCP have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RSSL is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RSSL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.90% for SMCP.

RSSL has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.00% for SMCP.

RSSL tracks Russell 2000 RIC Capped Index, while SMCP tracks Actively Managed. They also come from different issuers: Global X and AlphaMark Advisors. Their fees differ too: 0.08% for RSSL and 0.90% for SMCP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSSL и SMCP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор