PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSSL с DTCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSSL с DTCR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSSL (Global X Russell 2000 ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - RSSL is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 RIC Capped Index, while DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past year, RSSL returned 39.24% vs 84.73% for DTCR. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSSL charges 0.08%/yr vs 0.50%/yr for DTCR.

Доходность

Сравнение доходности RSSL и DTCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Russell 2000 ETF (RSSL) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSSL показывает доходность 16.97%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 52.56%.

RSSL

1 день
-1.27%
1 месяц
3.59%
С начала года
16.97%
6 месяцев
15.86%
1 год
39.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DTCR

1 день
-0.74%
1 месяц
11.31%
С начала года
52.56%
6 месяцев
54.49%
1 год
84.73%
3 года*
36.32%
5 лет*
15.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSSL и DTCR

2026 (YTD)20252024
RSSL
Global X Russell 2000 ETF		16.97%12.87%8.83%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		52.56%28.99%11.95%

Correlation

The correlation between RSSL and DTCR is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г.

0.60

The correlation between RSSL and DTCR has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSSL и DTCR

Секторы
RSSL
DTCR

Промышленность

17.6%

-

Технологии

17.0%
40.8%

Здравоохранение

16.5%

-

Финансовые услуги

15.8%

-

Потребительский циклический сектор

8.4%

-

Недвижимость

6.1%
56.8%

Энергетика

6.1%

-

Сырьевые материалы

4.8%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Коммуникационные услуги

2.4%
2.5%

Потребительский защитный сектор

2.4%

-

Промышленность

RSSL
17.6%
DTCR

-

Технологии

RSSL
17.0%
DTCR
40.8%

Здравоохранение

RSSL
16.5%
DTCR

-

Финансовые услуги

RSSL
15.8%
DTCR

-

Потребительский циклический сектор

RSSL
8.4%
DTCR

-

Недвижимость

RSSL
6.1%
DTCR
56.8%

Энергетика

RSSL
6.1%
DTCR

-

Сырьевые материалы

RSSL
4.8%
DTCR

-

Коммунальные услуги

RSSL
2.9%
DTCR

-

Коммуникационные услуги

RSSL
2.4%
DTCR
2.5%

Потребительский защитный сектор

RSSL
2.4%
DTCR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Russell 2000 ETF

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Часто сравнивают с RSSL:
RSSL с IBICRSSL с ASCERSSL с SPSMRSSL с DBERSSL с BOTZRSSL с OUSMRSSL с XYLD
Часто сравнивают с DTCR:
DTCR с SRVRDTCR с IDGTDTCR с VPNDTCR с AIPODTCR с VOODTCR с QQQMDTCR с AIPI

Доходность на риск

RSSL vs. DTCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSSL
Ранг доходности на риск RSSL: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSL: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSSL c DTCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 ETF (RSSL) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSSLDTCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
3.90

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
4.71

-1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.61

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

6.61

-3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.70

20.78

-8.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSSL vs. DTCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSSL на текущий момент составляет 2.06, что ниже коэффициента Шарпа DTCR равного 3.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSSL и DTCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSSLDTCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

3.90

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.76

+0.13

Просадки

Сравнение просадок RSSL и DTCR

Максимальная просадка RSSL за все время составила -27.79%, что меньше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSL и DTCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSSLDTCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.79%

-38.98%

+11.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-12.89%

+1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.96%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-0.74%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-12.37%

+6.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

4.09%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности RSSL и DTCR

Текущая волатильность для Global X Russell 2000 ETF (RSSL) составляет 5.77%, в то время как у Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что RSSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSSLDTCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

7.16%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

16.92%

-3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.16%

21.84%

-2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.46%

21.83%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.46%

21.90%

+0.56%

Сравнение комиссий RSSL и DTCR

RSSL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DTCR в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSSL и DTCR

Дивидендная доходность RSSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности DTCR в 0.72%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		0.72%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%
RSSL
Global X Russell 2000 ETF		1.28%1.35%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSSL and DTCR have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTCR has higher volatility (7.16%) compared to RSSL (5.77%). In terms of maximum drawdown, RSSL dropped -27.79% vs DTCR's -38.98%.

On 1-year performance, DTCR leads with 84.73% vs 39.24% for RSSL. On fees, RSSL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, RSSL has been the lower-risk option at 5.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DTCR has performed better with a 84.73% return vs 39.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSSL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for DTCR.

RSSL has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.72% for DTCR.

RSSL is categorized as Small Cap Blend Equities, while DTCR is REIT. RSSL tracks Russell 2000 RIC Capped Index, while DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.08% for RSSL and 0.50% for DTCR.

DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.90 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSSL и DTCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор