PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPU с FSHOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPU с FSHOX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

RSPU (Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF) and FSHOX (Fidelity Select Construction & Housing Portfolio) are both funds - RSPU is a Utilities Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus, while FSHOX is a Consumer Discretionary Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, RSPU returned 9.57%/yr vs 15.05%/yr for FSHOX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. RSPU charges 0.40%/yr vs 0.76%/yr for FSHOX.

Доходность

Сравнение доходности RSPU и FSHOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и Fidelity Select Construction & Housing Portfolio (FSHOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RSPU показывает доходность 6.94%, а FSHOX немного выше – 7.27%. За последние 10 лет акции RSPU уступали акциям FSHOX по среднегодовой доходности: 9.57% против 15.05% соответственно.

RSPU

1 день
1.00%
1 месяц
0.48%
С начала года
6.94%
6 месяцев
7.66%
1 год
15.11%
3 года*
15.64%
5 лет*
10.86%
10 лет*
9.57%

FSHOX

1 день
3.42%
1 месяц
0.88%
С начала года
7.27%
6 месяцев
4.94%
1 год
15.36%
3 года*
14.91%
5 лет*
10.49%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPU и FSHOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		6.94%16.82%23.57%-3.45%4.37%17.13%-2.70%22.94%6.89%9.43%
FSHOX
Fidelity Select Construction & Housing Portfolio		7.27%5.24%15.28%30.85%-22.76%57.51%25.95%41.15%-15.87%26.25%

Correlation

The correlation between RSPU and FSHOX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2006 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF

Fidelity Select Construction & Housing Portfolio

Часто сравнивают с RSPU:
RSPU с XLURSPU с SPYRSPU с VPURSPU с UTESRSPU с VOORSPU с IDURSPU с JXI
Часто сравнивают с FSHOX:
FSHOX с ITBFSHOX с VFINXFSHOX с FDLSXFSHOX с FSELXFSHOX с FSLBXFSHOX с FSPCXFSHOX с FNILX

Доходность на риск

RSPU vs. FSHOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPU
Ранг доходности на риск RSPU: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPU: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPU: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPU: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPU: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPU: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FSHOX
Ранг доходности на риск FSHOX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSHOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSHOX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSHOX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSHOX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSHOX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPU c FSHOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и Fidelity Select Construction & Housing Portfolio (FSHOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPUFSHOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
0.67

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
1.16

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.13

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

0.84

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.77

2.12

+1.65

RSPU vs. FSHOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPU на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа FSHOX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPU и FSHOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPU и FSHOX

Максимальная просадка RSPU за все время составила -48.08%, что меньше максимальной просадки FSHOX в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPU и FSHOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPUFSHOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

-61.68%

+13.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.46%

-16.54%

+8.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.27%

-24.76%

+8.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.86%

-33.23%

+11.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.85%

-43.67%

+6.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-7.50%

+2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-9.84%

+1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

6.50%

-2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPU и FSHOX

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) составляет 5.41%, в то время как у Fidelity Select Construction & Housing Portfolio (FSHOX) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что RSPU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSHOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPUFSHOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

7.41%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

16.57%

-5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.10%

20.56%

-6.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

21.82%

-4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.10%

22.54%

-3.44%

Сравнение комиссий RSPU и FSHOX

RSPU берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FSHOX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPU и FSHOX

Дивидендная доходность RSPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности FSHOX в 6.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSHOX
Fidelity Select Construction & Housing Portfolio		6.00%3.91%4.05%0.82%0.80%5.45%4.73%7.91%15.47%13.62%3.61%3.26%
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		2.49%2.54%2.39%2.92%2.35%2.41%2.94%2.54%3.11%3.08%2.98%4.14%

Часто задаваемые вопросы

RSPU and FSHOX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSHOX has higher volatility (7.41%) compared to RSPU (5.41%). In terms of maximum drawdown, RSPU dropped -48.08% vs FSHOX's -61.68%.

RSPU currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPU и FSHOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор