PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPT с XLKI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPT с XLKI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSPT (Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF) and XLKI (State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both Technology Equities funds. RSPT is passively managed, while XLKI is actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. RSPT charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for XLKI.

Доходность

Сравнение доходности RSPT и XLKI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPT показывает доходность 45.37%, что значительно выше, чем у XLKI с доходностью 17.05%.

RSPT

1 день
-1.31%
1 месяц
18.54%
С начала года
45.37%
6 месяцев
43.78%
1 год
72.86%
3 года*
33.62%
5 лет*
19.15%
10 лет*
22.29%

XLKI

1 день
-0.75%
1 месяц
6.20%
С начала года
17.05%
6 месяцев
16.52%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPT и XLKI

2026 (YTD)2025
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		45.37%8.40%
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF		17.05%10.07%

Correlation

The correlation between RSPT and XLKI is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.86

Сравнение распределения секторов RSPT и XLKI

Секторы
RSPT
XLKI

Технологии

97.6%

-

Энергетика

1.4%

-

Промышленность

1.0%

-

Финансовые услуги

0.1%
106.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

RSPT
97.6%
XLKI

-

Энергетика

RSPT
1.4%
XLKI

-

Промышленность

RSPT
1.0%
XLKI

-

Финансовые услуги

RSPT
0.1%
XLKI
106.8%

Сырьевые материалы

RSPT

-

XLKI

-

Коммуникационные услуги

RSPT

-

XLKI

-

Потребительский циклический сектор

RSPT

-

XLKI

-

Потребительский защитный сектор

RSPT

-

XLKI

-

Здравоохранение

RSPT

-

XLKI

-

Недвижимость

RSPT

-

XLKI

-

Коммунальные услуги

RSPT

-

XLKI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF

State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с RSPT:
RSPT с QQQRSPT с VOORSPT с QQQMRSPT с VGTRSPT с RSPDRSPT с NXTRSPT с QTEC
Часто сравнивают с XLKI:
XLKI с XLKXLKI с QQQXLKI с KQQQXLKI с ASMHXLKI с ARMHXLKI с MAGSXLKI с IGV

Доходность на риск

RSPT vs. XLKI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPT
Ранг доходности на риск RSPT: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
XLKI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPT c XLKI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPTXLKIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.40

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.14

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.86

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.79

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPT vs. XLKI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPTXLKIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

2.16

-1.51

Просадки

Сравнение просадок RSPT и XLKI

Максимальная просадка RSPT за все время составила -58.91%, что больше максимальной просадки XLKI в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPT и XLKI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPTXLKIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.91%

-10.24%

-48.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.62%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-1.35%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.90%

-1.61%

-7.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности RSPT и XLKI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPTXLKIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.17%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.53%

16.23%

+5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.08%

16.23%

+7.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.77%

16.23%

+7.54%

Сравнение комиссий RSPT и XLKI

RSPT берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLKI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPT и XLKI

Дивидендная доходность RSPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности XLKI в 14.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		0.26%0.39%0.44%0.56%0.71%0.50%1.29%0.92%0.98%0.84%1.16%1.18%
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF		14.29%8.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSPT and XLKI have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLKI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLKI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for RSPT.

XLKI has the higher dividend yield at 14.29%, compared with 0.26% for RSPT.

They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.40% for RSPT and 0.35% for XLKI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPT и XLKI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор