PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RSPT с XLKI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPT с XLKI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RSPT (Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF) and XLKI (State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both Technology Equities funds. RSPT is passively managed, while XLKI is actively managed. Over the past year, RSPT returned 57.32% vs 29.71% for XLKI. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. RSPT charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for XLKI.

Доходность

Сравнение доходности RSPT и XLKI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPT показывает доходность 40.65%, что значительно выше, чем у XLKI с доходностью 16.50%.

RSPT

1 день
-1.16%
1 месяц
2.40%
6 месяцев
39.48%
С начала года
40.65%
1 год
57.32%
3 года*
30.41%
5 лет*
16.79%
10 лет*
21.19%
Всё время*
14.77%

XLKI

1 день
0.02%
1 месяц
2.43%
6 месяцев
19.16%
С начала года
16.50%
1 год
29.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
27.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

RSPT

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
$34.09M$44.90M$44.73M

XLKI

State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF
$510.69K$410.73K$346.82K

Сравнение доходности по годам RSPT и XLKI

2026 (YTD)2025
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		40.65%8.32%
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF		16.50%10.02%

Correlation

The correlation between RSPT and XLKI is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.88

The correlation between RSPT and XLKI has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSPT и XLKI

Секторы
RSPT
XLKI

Технологии

98.7%
99.2%

Коммуникационные услуги

1.3%
0.8%

Энергетика

1.3%

-

Промышленность

0.8%

-

Финансовые услуги

0.0%
99.9%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

RSPT
98.7%
XLKI
99.2%

Коммуникационные услуги

RSPT
1.3%
XLKI
0.8%

Энергетика

RSPT
1.3%
XLKI

-

Промышленность

RSPT
0.8%
XLKI

-

Финансовые услуги

RSPT
0.0%
XLKI
99.9%

Сырьевые материалы

RSPT

-

XLKI

-

Потребительский циклический сектор

RSPT

-

XLKI

-

Потребительский защитный сектор

RSPT

-

XLKI

-

Здравоохранение

RSPT

-

XLKI

-

Недвижимость

RSPT

-

XLKI

-

Коммунальные услуги

RSPT

-

XLKI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF

State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с RSPT:
RSPT с QQQRSPT с VOORSPT с VGTRSPT с QQQMRSPT с RSPDRSPT с RSPRSPT с QTEC
Часто сравнивают с XLKI:
XLKI с XLKXLKI с KQQQXLKI с ASMHXLKI с ARMHXLKI с QQQXLKI с MAGSXLKI с SMH

Доходность на риск

RSPT vs. XLKI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RSPT
Ранг доходности на риск RSPT: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPT: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPT: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
XLKI
Ранг доходности на риск XLKI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKI: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKI: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RSPT c XLKI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPTXLKIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
1.48

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.04

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.28

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

2.66

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.48

9.31

+3.17

RSPT vs. XLKI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPT на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа XLKI равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPT и XLKI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPT и XLKI

Максимальная просадка RSPT за все время составила -58.91%, что больше максимальной просадки XLKI в -11.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPT и XLKI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPTXLKIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.91%

-11.21%

-47.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

-11.21%

-2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.62%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-1.81%

-3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.89%

-2.17%

-6.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

3.20%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPT и XLKI

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) составляет 8.24%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что RSPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLKI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPTXLKIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.24%

8.74%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.95%

17.77%

+3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.43%

20.18%

+5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.87%

20.18%

+4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.06%

20.18%

+3.88%

Сравнение комиссий RSPT и XLKI

RSPT берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLKI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPT и XLKI

Дивидендная доходность RSPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности XLKI в 18.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		0.26%0.39%0.44%0.56%0.71%0.50%1.29%0.92%0.98%0.84%1.16%1.18%
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF		18.95%8.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSPT and XLKI have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLKI has higher volatility (8.74%) compared to RSPT (8.24%). In terms of maximum drawdown, RSPT dropped -58.91% vs XLKI's -11.21%.

On 1-year performance, RSPT leads with 57.32% vs 29.71% for XLKI. On fees, XLKI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RSPT has been the lower-risk option at 8.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSPT has performed better with a 57.32% return vs 29.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLKI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for RSPT.

XLKI has the higher dividend yield at 18.95%, compared with 0.26% for RSPT.

They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.40% for RSPT and 0.35% for XLKI.

RSPT currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPT и XLKI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор