Сравнение RSPR с PIT
RSPR (Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF) and PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - RSPR is a REIT fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Real Estate - SEC, while PIT is a Commodities fund actively managed by VanEck. RSPR is passively managed, while PIT is actively managed. Over the past 3 years, RSPR returned 10.36%/yr vs 18.98%/yr for PIT. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. RSPR charges 0.40%/yr vs 0.55%/yr for PIT.
Доходность
Сравнение доходности RSPR и PIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSPR показывает доходность 10.68%, что значительно ниже, чем у PIT с доходностью 25.62%.
RSPR
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 10.68%
- 6 месяцев
- 11.84%
- 1 год
- 6.50%
- 3 года*
- 10.36%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- 6.30%
PIT
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -11.78%
- С начала года
- 25.62%
- 6 месяцев
- 23.58%
- 1 год
- 39.64%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSPR и PIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RSPR Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF | 10.68% | -1.88% | 8.61% | 11.59% | 0.46% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 25.62% | 21.63% | 6.77% | -4.54% | 1.67% |
Correlation
The correlation between RSPR and PIT is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSPR vs. PIT — Ранг доходности на риск
RSPR
PIT
Сравнение RSPR c PIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSPR | PIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.33 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 2.62 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.65 | 10.88 | -9.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSPR и PIT
Максимальная просадка RSPR за все время составила -41.96%, что больше максимальной просадки PIT в -15.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPR и PIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSPR | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.96% | -15.19% | -26.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.71% | -15.19% | +6.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.78% | -15.19% | -2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -15.19% | +13.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.36% | -4.08% | -5.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 3.66% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPR и PIT
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) имеют волатильность 4.92% и 4.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSPR | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 4.72% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.57% | 19.40% | -8.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.59% | 21.66% | -7.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.13% | 17.50% | +1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.42% | 17.50% | +3.92% |
Сравнение комиссий RSPR и PIT
RSPR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PIT в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPR и PIT
Дивидендная доходность RSPR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности PIT в 7.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 7.10% | 8.92% | 3.59% | 6.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSPR Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF | 2.84% | 2.70% | 2.58% | 2.91% | 3.14% | 2.56% | 3.82% | 2.48% | 3.02% | 3.01% | 2.06% | 1.03% |
Часто задаваемые вопросы
RSPR and PIT have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSPR has higher volatility (4.92%) compared to PIT (4.72%). In terms of maximum drawdown, RSPR dropped -41.96% vs PIT's -15.19%.
On 3-year performance, PIT leads with 18.98% vs 10.36% for RSPR. On fees, RSPR is cheaper at 0.40% per year. On volatility, PIT has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PIT has performed better with a 18.98% return vs 10.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSPR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for PIT.
PIT has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 2.84% for RSPR.
RSPR is categorized as REIT, while PIT is Commodities. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.40% for RSPR and 0.55% for PIT.
PIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSPR и PIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор