PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPR с IFGL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPR с IFGL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL).

RSPR и IFGL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Real Estate - SEC. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г.. IFGL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate ex-U.S. Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPR и IFGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPR и IFGL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPR
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF		-0.46%-1.88%8.61%11.59%-25.16%49.61%-2.90%24.62%-4.11%8.76%
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF		-1.32%24.31%-7.25%5.40%-24.21%8.29%-7.62%20.65%-6.39%20.00%

Доходность по периодам

С начала года, RSPR показывает доходность -0.46%, что значительно выше, чем у IFGL с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции RSPR превзошли акции IFGL по среднегодовой доходности: 5.35% против 1.80% соответственно.

RSPR

1 день
-0.10%
1 месяц
-6.36%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
-4.94%
1 год
-4.39%
3 года*
5.77%
5 лет*
2.95%
10 лет*
5.35%

IFGL

1 день
1.39%
1 месяц
-9.07%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-0.02%
1 год
18.49%
3 года*
6.80%
5 лет*
-0.92%
10 лет*
1.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF

iShares International Developed Real Estate ETF

Часто сравнивают с RSPR:
RSPR с VOORSPR с XLRERSPR с VNQRSPR с PPTYRSPR с SPYRSPR с SCHHRSPR с RSPM
Часто сравнивают с IFGL:
IFGL с VNQIIFGL с RWXIFGL с REETIFGL с WPSIFGL с VNQIFGL с STAGIFGL с IDEV

Сравнение комиссий RSPR и IFGL

RSPR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IFGL в 0.48%.

IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF
RSPR
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF

Доходность на риск

RSPR vs. IFGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPR
Ранг доходности на риск RSPR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPR: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPR: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPR: 44
Ранг коэф-та Мартина
IFGL
Ранг доходности на риск IFGL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFGL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFGL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFGL: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFGL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFGL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPR c IFGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPRIFGLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.26

1.29

-1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.24

1.82

-2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.24

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.36

1.35

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.02

5.78

-6.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPR vs. IFGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPR на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа IFGL равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPR и IFGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPRIFGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

1.29

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

-0.06

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.11

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.04

+0.22

Корреляция

Корреляция между RSPR и IFGL составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPR и IFGL

Дивидендная доходность RSPR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности IFGL в 3.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPR
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF		2.90%2.70%2.58%2.91%3.14%2.56%3.82%2.48%3.02%3.01%2.06%1.03%
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF		3.86%3.71%4.83%1.82%2.79%3.25%2.17%7.60%4.10%4.90%7.68%3.70%

Просадки

Сравнение просадок RSPR и IFGL

Максимальная просадка RSPR за все время составила -41.96%, что меньше максимальной просадки IFGL в -67.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPR и IFGL.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPRIFGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.96%

-67.94%

+25.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-14.38%

+1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.03%

-38.47%

+5.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.96%

-40.38%

-1.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.59%

-14.18%

+2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-16.72%

+7.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

3.35%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPR и IFGL

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) составляет 4.87%, в то время как у iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что RSPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPRIFGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

6.38%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

9.70%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.17%

14.45%

+2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.10%

16.17%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

16.49%

+4.89%