PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPM с EART
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPM с EART

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART).

RSPM и EART являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Materials Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. EART - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Rare Earth & Critical Materials Index. Фонд был запущен 24 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPM и EART

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPM и EART

2026 (YTD)2025202420232022
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		13.67%6.90%-1.30%8.32%-3.49%
EART
Global X Rare Earth & Critical Materials ETF		7.49%98.48%-7.19%-19.75%-16.33%

Доходность по периодам

С начала года, RSPM показывает доходность 13.67%, что значительно выше, чем у EART с доходностью 7.49%.

RSPM

1 день
1.80%
1 месяц
-4.12%
С начала года
13.67%
6 месяцев
18.88%
1 год
23.99%
3 года*
7.99%
5 лет*
6.34%
10 лет*
11.14%

EART

1 день
4.60%
1 месяц
-18.58%
С начала года
7.49%
6 месяцев
23.42%
1 год
108.62%
3 года*
16.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF

Global X Rare Earth & Critical Materials ETF

Часто сравнивают с RSPM:
RSPM с VTVRSPM с VOORSPM с RSPRRSPM с ^GSPCRSPM с QQQRSPM с XLBRSPM с PHO
Часто сравнивают с EART:
EART с REMXEART с XMEEART с GOEXEART с XLBEART с COPXEART с IYMEART с BOTZ

Сравнение комиссий RSPM и EART

RSPM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EART в 0.59%.

EART
Global X Rare Earth & Critical Materials ETF
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF

Доходность на риск

RSPM vs. EART — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPM
Ранг доходности на риск RSPM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPM: 5555
Ранг коэф-та Мартина
EART
Ранг доходности на риск EART: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EART: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EART: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EART: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EART: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EART: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPM c EART - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPMEARTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

2.76

-1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

3.00

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.43

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

3.78

-2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.31

14.28

-8.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPM vs. EART - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPM на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа EART равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPM и EART, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPMEARTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.76

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.21

+0.18

Корреляция

Корреляция между RSPM и EART составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPM и EART

Дивидендная доходность RSPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности EART в 0.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		1.52%2.06%2.04%2.05%2.19%1.43%1.57%1.81%1.83%1.50%1.28%1.57%
EART
Global X Rare Earth & Critical Materials ETF		0.60%0.65%1.06%1.83%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RSPM и EART

Максимальная просадка RSPM за все время составила -61.18%, что больше максимальной просадки EART в -53.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPM и EART.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPMEARTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.18%

-53.68%

-7.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.67%

-26.03%

+10.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-18.58%

+12.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.83%

-29.89%

+21.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.74%

6.89%

-2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPM и EART

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) составляет 6.48%, в то время как у Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART) волатильность равна 17.00%. Это указывает на то, что RSPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EART. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPMEARTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

17.00%

-10.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.58%

32.26%

-18.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.71%

39.95%

-17.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.12%

33.89%

-13.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.91%

33.89%

-11.98%