PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPH с AGNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPH с AGNG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSPH (Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF) and AGNG (Global X Aging Population ETF) are both Health & Biotech Equities funds - RSPH tracks the S&P 500 Equal Weighted / Health Care -SEC while AGNG tracks the Indxx Aging Population Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPH returned 8.16%/yr vs 8.91%/yr for AGNG. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSPH charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for AGNG.

Доходность

Сравнение доходности RSPH и AGNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH) и Global X Aging Population ETF (AGNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPH показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у AGNG с доходностью -2.82%. За последние 10 лет акции RSPH уступали акциям AGNG по среднегодовой доходности: 8.16% против 8.91% соответственно.

RSPH

1 день
2.55%
1 месяц
4.27%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.10%
1 год
11.44%
3 года*
3.96%
5 лет*
3.06%
10 лет*
8.16%

AGNG

1 день
2.07%
1 месяц
-0.03%
С начала года
-2.82%
6 месяцев
-3.18%
1 год
11.38%
3 года*
8.98%
5 лет*
4.39%
10 лет*
8.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPH и AGNG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPH
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF		-0.22%9.52%-0.94%3.95%-9.40%23.19%18.83%25.48%-0.66%23.70%
AGNG
Global X Aging Population ETF		-2.82%20.01%7.03%9.65%-8.61%3.91%18.96%25.24%-1.45%28.17%

Correlation

The correlation between RSPH and AGNG is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2016 г.

0.74

The correlation between RSPH and AGNG has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSPH и AGNG

Секторы
RSPH
AGNG

Здравоохранение

98.5%
90.8%

Финансовые услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

9.2%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

RSPH
98.5%
AGNG
90.8%

Финансовые услуги

RSPH
0.1%
AGNG

-

Сырьевые материалы

RSPH

-

AGNG

-

Коммуникационные услуги

RSPH

-

AGNG

-

Потребительский циклический сектор

RSPH

-

AGNG

-

Потребительский защитный сектор

RSPH

-

AGNG

-

Энергетика

RSPH

-

AGNG

-

Промышленность

RSPH

-

AGNG

-

Недвижимость

RSPH

-

AGNG
9.2%

Технологии

RSPH

-

AGNG

-

Коммунальные услуги

RSPH

-

AGNG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF

Global X Aging Population ETF

Часто сравнивают с RSPH:
RSPH с XLVRSPH с VHTRSPH с IXJRSPH с FHLCRSPH с MEDIRSPH с SPYRSPH с QQQ
Часто сравнивают с AGNG:
AGNG с AGES.LAGNG с XLVAGNG с WDNAAGNG с LLYAGNG с SPYAGNG с GDOCAGNG с VOO

Доходность на риск

RSPH vs. AGNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPH
Ранг доходности на риск RSPH: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPH: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPH: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPH: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPH: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPH: 2222
Ранг коэф-та Мартина
AGNG
Ранг доходности на риск AGNG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPH c AGNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH) и Global X Aging Population ETF (AGNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPHAGNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
0.83

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
1.28

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.15

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

1.00

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.64

2.69

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPH vs. AGNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPH на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGNG равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPH и AGNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPHAGNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.83

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.29

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.52

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.54

+0.04

Просадки

Сравнение просадок RSPH и AGNG

Максимальная просадка RSPH за все время составила -40.49%, что больше максимальной просадки AGNG в -30.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPH и AGNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPHAGNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.49%

-30.58%

-9.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-11.45%

+0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.13%

-14.48%

-2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.95%

-25.66%

+3.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.44%

-30.58%

+0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.45%

-9.25%

+4.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-5.95%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

4.24%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPH и AGNG

Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH) и Global X Aging Population ETF (AGNG) имеют волатильность 4.52% и 4.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPHAGNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

4.43%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

10.21%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.65%

13.77%

+1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

15.24%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.73%

17.14%

+0.59%

Сравнение комиссий RSPH и AGNG

RSPH берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии AGNG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPH и AGNG

Дивидендная доходность RSPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности AGNG в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGNG
Global X Aging Population ETF		0.90%0.88%0.83%0.96%0.49%0.72%0.36%0.83%1.00%1.04%0.45%0.00%
RSPH
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF		0.71%0.70%0.71%0.66%0.64%0.50%0.51%0.54%0.53%0.47%0.48%0.49%

Часто задаваемые вопросы

RSPH and AGNG have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPH has higher volatility (4.52%) compared to AGNG (4.43%). In terms of maximum drawdown, RSPH dropped -40.49% vs AGNG's -30.58%.

On 10-year performance, AGNG leads with 8.91% vs 8.16% for RSPH. On fees, RSPH is cheaper at 0.40% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AGNG has performed better with a 8.91% return vs 8.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPH is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for AGNG.

AGNG has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.71% for RSPH.

RSPH tracks S&P 500 Equal Weighted / Health Care -SEC, while AGNG tracks Indxx Aging Population Thematic Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.40% for RSPH and 0.50% for AGNG.

AGNG currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPH и AGNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор