Сравнение RSNYX с AWTAX
RSNYX (Victory Global Energy Transition Fund Class Y) and AWTAX (Virtus Water Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, RSNYX returned 13.36%/yr vs 7.23%/yr for AWTAX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSNYX charges 1.15%/yr vs 1.22%/yr for AWTAX.
Доходность
Сравнение доходности RSNYX и AWTAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSNYX показывает доходность 37.38%, что значительно выше, чем у AWTAX с доходностью -2.79%. За последние 10 лет акции RSNYX превзошли акции AWTAX по среднегодовой доходности: 13.36% против 7.23% соответственно.
RSNYX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 5.30%
- С начала года
- 37.38%
- 6 месяцев
- 37.30%
- 1 год
- 101.78%
- 3 года*
- 34.92%
- 5 лет*
- 30.98%
- 10 лет*
- 13.36%
AWTAX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -2.79%
- 6 месяцев
- -3.50%
- 1 год
- -0.33%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- 7.23%
Сравнение доходности по годам RSNYX и AWTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSNYX Victory Global Energy Transition Fund Class Y | 37.38% | 70.14% | 16.28% | -8.32% | 35.48% | 83.62% | 27.86% | -24.32% | -45.63% | 1.36% |
AWTAX Virtus Water Fund | -2.79% | 11.87% | 5.25% | 11.99% | -21.01% | 25.39% | 16.68% | 32.78% | -12.50% | 21.99% |
Correlation
The correlation between RSNYX and AWTAX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2008 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between RSNYX and AWTAX has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSNYX vs. AWTAX — Ранг доходности на риск
RSNYX
AWTAX
Сравнение RSNYX c AWTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Global Energy Transition Fund Class Y (RSNYX) и Virtus Water Fund (AWTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSNYX | AWTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.01 | +0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.91 | 0.00 | +8.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.19 | 0.00 | +30.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSNYX | AWTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.58 | 0.00 | +4.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.25 | 0.14 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.42 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.31 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок RSNYX и AWTAX
Максимальная просадка RSNYX за все время составила -89.31%, что больше максимальной просадки AWTAX в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSNYX и AWTAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSNYX | AWTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.31% | -54.12% | -35.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.65% | -12.17% | +0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.28% | -17.00% | -8.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.28% | -30.85% | +5.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.10% | -32.78% | -51.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -10.13% | +9.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.29% | -9.90% | -22.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 4.66% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSNYX и AWTAX
Victory Global Energy Transition Fund Class Y (RSNYX) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Virtus Water Fund (AWTAX) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что RSNYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSNYX | AWTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 4.32% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.05% | 10.01% | +7.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.65% | 13.06% | +9.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.95% | 17.18% | +7.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.50% | 17.33% | +14.17% |
Сравнение комиссий RSNYX и AWTAX
RSNYX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии AWTAX в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSNYX и AWTAX
Дивидендная доходность RSNYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности AWTAX в 12.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWTAX Virtus Water Fund | 12.27% | 11.93% | 7.78% | 3.30% | 0.42% | 7.72% | 1.61% | 2.98% | 3.71% | 2.43% | 0.99% | 0.38% |
RSNYX Victory Global Energy Transition Fund Class Y | 3.19% | 4.39% | 1.89% | 2.67% | 1.07% | 0.04% | 0.26% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RSNYX and AWTAX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSNYX has higher volatility (5.40%) compared to AWTAX (4.32%). In terms of maximum drawdown, RSNYX dropped -89.31% vs AWTAX's -54.12%.
RSNYX currently has the higher Sharpe Ratio (4.58 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSNYX и AWTAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор