Сравнение RSNRX с GRHIX
RSNRX (Victory Global Energy Transition Fund) and GRHIX (Goehring & Rozencwajg Resources Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 5 years, RSNRX returned 28.43%/yr vs 17.93%/yr for GRHIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. RSNRX charges 1.48%/yr vs 0.92%/yr for GRHIX.
Доходность
Сравнение доходности RSNRX и GRHIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSNRX показывает доходность 31.07%, что значительно выше, чем у GRHIX с доходностью 1.78%.
RSNRX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- 31.07%
- 6 месяцев
- 29.67%
- 1 год
- 86.59%
- 3 года*
- 32.49%
- 5 лет*
- 28.43%
- 10 лет*
- 12.99%
GRHIX
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -14.32%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 36.33%
- 3 года*
- 23.77%
- 5 лет*
- 17.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSNRX и GRHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSNRX Victory Global Energy Transition Fund | 31.07% | 69.60% | 15.94% | -8.64% | 35.02% | 83.01% | 27.35% | -24.49% | -45.81% | 1.02% |
GRHIX Goehring & Rozencwajg Resources Fund | 1.78% | 61.65% | -1.51% | 16.61% | 16.38% | 62.15% | -2.74% | 0.01% | -30.03% | -0.96% |
Correlation
The correlation between RSNRX and GRHIX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between RSNRX and GRHIX has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSNRX vs. GRHIX — Ранг доходности на риск
RSNRX
GRHIX
Сравнение RSNRX c GRHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Global Energy Transition Fund (RSNRX) и Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSNRX | GRHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.23 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.50 | 1.81 | +5.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.05 | 6.60 | +17.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSNRX и GRHIX
Максимальная просадка RSNRX за все время составила -89.73%, что больше максимальной просадки GRHIX в -70.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSNRX и GRHIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSNRX | GRHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.73% | -70.61% | -19.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.65% | -19.49% | +7.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.44% | -25.32% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.44% | -31.47% | +6.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -19.49% | +13.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.88% | -18.18% | -7.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 5.33% | -1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSNRX и GRHIX
Текущая волатильность для Victory Global Energy Transition Fund (RSNRX) составляет 6.89%, в то время как у Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) волатильность равна 8.69%. Это указывает на то, что RSNRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSNRX | GRHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 8.69% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.01% | 19.36% | -2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.25% | 25.54% | -2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.90% | 29.15% | -4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.42% | 29.50% | +1.92% |
Сравнение комиссий RSNRX и GRHIX
RSNRX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии GRHIX в 0.92%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSNRX и GRHIX
Дивидендная доходность RSNRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что сопоставимо с доходностью GRHIX в 3.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRHIX Goehring & Rozencwajg Resources Fund | 3.33% | 3.39% | 4.02% | 3.19% | 1.21% | 3.25% | 2.03% | 0.57% | 1.18% | 0.51% |
RSNRX Victory Global Energy Transition Fund | 3.34% | 4.38% | 1.65% | 2.36% | 0.78% | 0.00% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RSNRX and GRHIX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRHIX has higher volatility (8.69%) compared to RSNRX (6.89%). In terms of maximum drawdown, RSNRX dropped -89.73% vs GRHIX's -70.61%.
RSNRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.76 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSNRX и GRHIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор