PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSNRX с FXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSNRX с FXN

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RSNRX (Victory Global Energy Transition Fund) and FXN (First Trust Energy AlphaDEX Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, RSNRX returned 12.99%/yr vs 6.10%/yr for FXN. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. RSNRX charges 1.48%/yr vs 0.64%/yr for FXN.

Доходность

Сравнение доходности RSNRX и FXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Global Energy Transition Fund (RSNRX) и First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RSNRX показывает доходность 37.17%, а FXN немного ниже – 36.33%. За последние 10 лет акции RSNRX превзошли акции FXN по среднегодовой доходности: 12.99% против 6.10% соответственно.

RSNRX

1 день
-0.72%
1 месяц
5.27%
С начала года
37.17%
6 месяцев
37.07%
1 год
101.14%
3 года*
34.49%
5 лет*
30.55%
10 лет*
12.99%

FXN

1 день
0.22%
1 месяц
-1.41%
С начала года
36.33%
6 месяцев
30.66%
1 год
55.14%
3 года*
17.11%
5 лет*
17.36%
10 лет*
6.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSNRX и FXN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSNRX
Victory Global Energy Transition Fund		37.17%69.60%15.94%-8.64%35.02%83.01%27.35%-24.49%-45.81%1.02%
FXN
First Trust Energy AlphaDEX Fund		36.33%3.39%0.27%0.97%46.92%51.79%-19.91%-6.76%-24.79%-5.02%

Correlation

The correlation between RSNRX and FXN is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г.

0.81

Over the past year, the correlation between RSNRX and FXN has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Global Energy Transition Fund

First Trust Energy AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с RSNRX:
RSNRX с FSELXRSNRX с DNLAXRSNRX с RSEGXRSNRX с FFGCXRSNRX с RSGRXRSNRX с SHOCRSNRX с RSPFX
Часто сравнивают с FXN:
FXN с TANFXN с XLEFXN с XEG.TOFXN с VCLNFXN с FENYFXN с SOXXFXN с XLC

Доходность на риск

RSNRX vs. FXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSNRX
Ранг доходности на риск RSNRX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSNRX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSNRX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSNRX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSNRX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSNRX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FXN
Ранг доходности на риск FXN: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXN: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXN: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXN: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSNRX c FXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Global Energy Transition Fund (RSNRX) и First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSNRXFXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.56
2.37

+2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.15
2.98

+2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

1.37

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.85

4.69

+4.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.94

13.26

+16.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSNRX vs. FXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSNRX на текущий момент составляет 4.56, что выше коэффициента Шарпа FXN равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSNRX и FXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSNRXFXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.56

2.37

+2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

0.60

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.18

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.06

+0.25

Просадки

Сравнение просадок RSNRX и FXN

Максимальная просадка RSNRX за все время составила -89.73%, примерно равная максимальной просадке FXN в -87.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSNRX и FXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSNRXFXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.73%

-87.39%

-2.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-11.82%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.44%

-31.69%

+6.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

-31.69%

+6.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.27%

-80.63%

-3.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-3.49%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.92%

-37.98%

+12.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

4.17%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности RSNRX и FXN

Текущая волатильность для Victory Global Energy Transition Fund (RSNRX) составляет 5.40%, в то время как у First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что RSNRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSNRXFXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

7.52%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.04%

17.01%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.63%

23.42%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.92%

28.92%

-4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.51%

34.99%

-3.48%

Сравнение комиссий RSNRX и FXN

RSNRX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии FXN в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSNRX и FXN

Дивидендная доходность RSNRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности FXN в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXN
First Trust Energy AlphaDEX Fund		1.76%2.53%2.50%3.09%2.28%0.87%4.71%1.47%1.43%1.17%1.05%2.36%
RSNRX
Victory Global Energy Transition Fund		3.19%4.38%1.65%2.36%0.78%0.00%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSNRX and FXN have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXN has higher volatility (7.52%) compared to RSNRX (5.40%). In terms of maximum drawdown, RSNRX dropped -89.73% vs FXN's -87.39%.

RSNRX currently has the higher Sharpe Ratio (4.56 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSNRX и FXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор