PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RSMR с GSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности RSMR и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - March (RSMR) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSMR показывает доходность 6.46%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 42.58%.


RSMR

1 день
-0.09%
1 месяц
2.21%
С начала года
6.46%
6 месяцев
7.30%
1 год
13.98%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GSG

1 день
0.77%
1 месяц
-4.83%
С начала года
42.58%
6 месяцев
41.06%
1 год
51.52%
3 года*
19.31%
5 лет*
15.74%
10 лет*
7.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSMR и GSG


Correlation

The correlation between RSMR and GSG is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г.

-0.06

The correlation between RSMR and GSG shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - March

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Доходность на риск

RSMR vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RSMR
Ранг доходности на риск RSMR: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSMR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSMR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSMR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSMR: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSMR: 8383
Ранг коэф-та Мартина

GSG
Ранг доходности на риск GSG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSMR c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - March (RSMR) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RSMRGSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.40

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

5.47

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.80

14.39

+2.41

RSMR vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSMR на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSG равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSMR и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RSMRGSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.26

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

-0.09

+1.26

Просадки

Сравнение просадок RSMR и GSG

Максимальная просадка RSMR за все время составила -9.09%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSMR и GSG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RSMRGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.09%

-89.62%

+80.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.37%

-9.46%

+6.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-56.95%

+56.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.83%

-63.71%

+62.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

3.59%

-2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности RSMR и GSG

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - March (RSMR) составляет 1.49%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что RSMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RSMRGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

7.65%

-6.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.55%

20.42%

-15.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.69%

22.95%

-16.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.61%

22.61%

-12.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.61%

22.03%

-11.42%

Сравнение комиссий RSMR и GSG

RSMR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RSMR и GSG

Ни RSMR, ни GSG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


RSMR and GSG have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSG has higher volatility (7.65%) compared to RSMR (1.49%). In terms of maximum drawdown, RSMR dropped -9.09% vs GSG's -89.62%.

On 1-year performance, GSG leads with 51.52% vs 13.98% for RSMR. On fees, GSG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, RSMR has been the lower-risk option at 1.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSG has performed better with a 51.52% return vs 13.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for RSMR.

RSMR and GSG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

RSMR is categorized as Defined Outcome, while GSG is Commodities. RSMR tracks Invesco S&P 500 Equal Weight ETF Trust (RSP) Price Return, while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.85% for RSMR and 0.75% for GSG.

GSG currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSMR и GSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор