Сравнение RSINX с LLSCX
RSINX (Victory RS Investors Fund) and LLSCX (Longleaf Partners Small-Cap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, RSINX returned 10.62%/yr vs 5.61%/yr for LLSCX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSINX charges 1.33%/yr vs 0.95%/yr for LLSCX.
Доходность
Сравнение доходности RSINX и LLSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSINX показывает доходность 11.04%, что значительно выше, чем у LLSCX с доходностью -5.29%. За последние 10 лет акции RSINX превзошли акции LLSCX по среднегодовой доходности: 10.62% против 5.61% соответственно.
RSINX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 2.23%
- 6 месяцев
- 6.08%
- С начала года
- 11.04%
- 1 год
- 17.77%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 10.62%
LLSCX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- -8.47%
- С начала года
- -5.29%
- 1 год
- -4.39%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- 1.74%
- 10 лет*
- 5.61%
Сравнение доходности по годам RSINX и LLSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSINX Victory RS Investors Fund | 11.04% | 6.39% | 20.81% | 13.18% | -2.02% | 25.73% | -1.68% | 28.02% | -9.55% | 16.36% |
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | -5.29% | 7.56% | 9.69% | 20.17% | -19.25% | 11.18% | 4.17% | 27.74% | -6.52% | 9.07% |
Correlation
The correlation between RSINX and LLSCX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г. | 0.79 |
The correlation between RSINX and LLSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSINX vs. LLSCX — Ранг доходности на риск
RSINX
LLSCX
Сравнение RSINX c LLSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory RS Investors Fund (RSINX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSINX | LLSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.96 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | -0.37 | +2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.58 | -0.75 | +8.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSINX и LLSCX
Максимальная просадка RSINX за все время составила -66.11%, примерно равная максимальной просадке LLSCX в -63.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSINX и LLSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSINX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.11% | -63.97% | -2.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.64% | -11.44% | +2.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.23% | -15.40% | -4.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.08% | -26.67% | +3.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.86% | -42.23% | +1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.46% | +9.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.51% | -8.90% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 5.55% | -3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSINX и LLSCX
Текущая волатильность для Victory RS Investors Fund (RSINX) составляет 2.72%, в то время как у Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что RSINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSINX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.72% | 4.50% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.17% | 9.45% | -1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.00% | 13.08% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.04% | 16.99% | +2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.04% | 24.55% | -5.51% |
Сравнение комиссий RSINX и LLSCX
RSINX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии LLSCX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSINX и LLSCX
Дивидендная доходность RSINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности LLSCX в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | 1.24% | 1.17% | 0.11% | 0.94% | 1.20% | 0.82% | 5.85% | 14.89% | 18.13% | 8.43% | 18.01% | 5.91% |
RSINX Victory RS Investors Fund | 4.01% | 4.46% | 10.21% | 0.77% | 4.03% | 15.89% | 0.30% | 4.32% | 17.89% | 14.37% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RSINX and LLSCX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LLSCX has higher volatility (4.50%) compared to RSINX (2.72%). In terms of maximum drawdown, RSINX dropped -66.11% vs LLSCX's -63.97%.
RSINX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSINX и LLSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор