PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSIIX с PHYQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSIIX с PHYQX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSIIX (RiverPark Strategic Income Fund) and PHYQX (PGIM High Yield Fund Class R6) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, RSIIX returned 5.26%/yr vs 5.85%/yr for PHYQX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. RSIIX charges 1.18%/yr vs 0.38%/yr for PHYQX.

Доходность

Сравнение доходности RSIIX и PHYQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverPark Strategic Income Fund (RSIIX) и PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RSIIX показывает доходность 1.69%, а PHYQX немного ниже – 1.64%. За последние 10 лет акции RSIIX уступали акциям PHYQX по среднегодовой доходности: 5.26% против 5.85% соответственно.

RSIIX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.69%
6 месяцев
2.22%
1 год
5.58%
3 года*
7.19%
5 лет*
5.11%
10 лет*
5.26%

PHYQX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.18%
С начала года
1.64%
6 месяцев
2.14%
1 год
7.31%
3 года*
9.23%
5 лет*
4.09%
10 лет*
5.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSIIX и PHYQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSIIX
RiverPark Strategic Income Fund		1.69%6.04%8.44%9.59%-3.31%11.60%3.42%3.50%1.36%4.84%
PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6		1.64%9.18%8.55%12.34%-12.22%5.99%5.79%16.29%-1.18%7.74%

Correlation

The correlation between RSIIX and PHYQX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverPark Strategic Income Fund

PGIM High Yield Fund Class R6

Часто сравнивают с RSIIX:
RSIIX с CBLDXRSIIX с PRWCXRSIIX с QQQRSIIX с RCTIXRSIIX с PMFYXRSIIX с RPHIXRSIIX с OSTIX
Часто сравнивают с PHYQX:
PHYQX с FXNAXPHYQX с PRHYXPHYQX с PBHAXPHYQX с FIWTXPHYQX с DFEQXPHYQX с VITSXPHYQX с FHYSX

Доходность на риск

RSIIX vs. PHYQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSIIX
Ранг доходности на риск RSIIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSIIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSIIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSIIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSIIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSIIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PHYQX
Ранг доходности на риск PHYQX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYQX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYQX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYQX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYQX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYQX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSIIX c PHYQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverPark Strategic Income Fund (RSIIX) и PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSIIXPHYQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.11

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
3.80

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.53

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

3.06

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.65

13.70

+7.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSIIX vs. PHYQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSIIX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHYQX равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSIIX и PHYQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSIIXPHYQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.11

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.04

0.80

+1.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.83

1.07

+0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

1.14

+0.54

Просадки

Сравнение просадок RSIIX и PHYQX

Максимальная просадка RSIIX за все время составила -15.55%, что меньше максимальной просадки PHYQX в -21.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSIIX и PHYQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSIIXPHYQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.55%

-21.12%

+5.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.79%

-2.47%

+0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.79%

-3.76%

+1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.61%

-16.05%

+10.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.55%

-21.12%

+5.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.42%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.16%

-2.23%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

0.55%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности RSIIX и PHYQX

Текущая волатильность для RiverPark Strategic Income Fund (RSIIX) составляет 0.56%, в то время как у PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что RSIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHYQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSIIXPHYQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

1.24%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.83%

2.83%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08%

3.59%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.52%

5.11%

-2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.88%

5.49%

-2.61%

Сравнение комиссий RSIIX и PHYQX

RSIIX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии PHYQX в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSIIX и PHYQX

Дивидендная доходность RSIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что больше доходности PHYQX в 7.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6		7.11%7.07%7.53%7.09%6.29%6.23%6.56%6.32%6.64%6.38%4.88%7.05%
RSIIX
RiverPark Strategic Income Fund		7.42%7.75%7.67%7.61%6.58%5.12%5.77%4.84%4.59%4.98%5.10%6.57%

Часто задаваемые вопросы

RSIIX and PHYQX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHYQX has higher volatility (1.24%) compared to RSIIX (0.56%). In terms of maximum drawdown, RSIIX dropped -15.55% vs PHYQX's -21.12%.

PHYQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSIIX и PHYQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор