PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSHO с TUSA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSHO с TUSA

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tema American Reshoring ETF (RSHO) и First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA).

RSHO и TUSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSHO - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 10 мая 2023 г.. TUSA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Total US Market Index. Фонд был запущен 5 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности RSHO и TUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema American Reshoring ETF (RSHO) и First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSHO и TUSA

2026 (YTD)202520242023
RSHO
Tema American Reshoring ETF		12.52%19.23%17.28%28.26%
TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF		7.34%13.64%11.12%19.22%

Доходность по периодам

С начала года, RSHO показывает доходность 12.52%, что значительно выше, чем у TUSA с доходностью 7.34%.

RSHO

1 день
-1.50%
1 месяц
-5.80%
С начала года
12.52%
6 месяцев
15.53%
1 год
43.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TUSA

1 день
0.27%
1 месяц
-2.68%
С начала года
7.34%
6 месяцев
9.36%
1 год
19.40%
3 года*
14.87%
5 лет*
7.56%
10 лет*
11.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema American Reshoring ETF

First Trust Total US Market AlphaDEX ETF

Часто сравнивают с RSHO:
RSHO с AIRRRSHO с PAVERSHO с MAKXRSHO с VISRSHO с SPYRSHO с RFVRSHO с CASY
Часто сравнивают с TUSA:
TUSA с QQQTUSA с PWCTUSA с FTDSTUSA с MOOTUSA с CSDTUSA с FNXTUSA с EPU

Сравнение комиссий RSHO и TUSA

RSHO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TUSA в 0.70%.

RSHO
Tema American Reshoring ETF
TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF

Доходность на риск

RSHO vs. TUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSHO
Ранг доходности на риск RSHO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSHO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSHO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSHO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSHO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSHO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
TUSA
Ранг доходности на риск TUSA: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUSA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUSA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUSA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUSA: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUSA: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSHO c TUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema American Reshoring ETF (RSHO) и First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSHOTUSADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.08

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.65

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

1.56

+1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.54

6.96

+4.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSHO vs. TUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSHO на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа TUSA равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSHO и TUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSHOTUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.08

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.32

+0.94

Корреляция

Корреляция между RSHO и TUSA составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSHO и TUSA

Дивидендная доходность RSHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности TUSA в 1.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSHO
Tema American Reshoring ETF		0.26%0.30%0.26%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF		1.65%1.59%2.05%2.15%2.31%0.72%0.99%1.13%1.14%0.79%1.24%0.95%

Просадки

Сравнение просадок RSHO и TUSA

Максимальная просадка RSHO за все время составила -27.31%, что меньше максимальной просадки TUSA в -56.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSHO и TUSA.

Загрузка...

Показатели просадок

RSHOTUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.31%

-56.53%

+29.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.64%

-8.63%

-6.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.22%

-3.75%

-6.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-9.92%

+5.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

2.91%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности RSHO и TUSA

Tema American Reshoring ETF (RSHO) имеет более высокую волатильность в 10.91% по сравнению с First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что RSHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSHOTUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.91%

2.79%

+8.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.78%

9.68%

+8.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.03%

17.98%

+8.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.92%

17.63%

+4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

20.13%

+1.79%