Сравнение RSGRX с BLUEX
RSGRX (Victory RS Growth Fund) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, RSGRX returned 15.73%/yr vs 9.75%/yr for BLUEX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. RSGRX charges 1.10%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.
Доходность
Сравнение доходности RSGRX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSGRX показывает доходность 2.83%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -6.78%. За последние 10 лет акции RSGRX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 15.73% против 9.75% соответственно.
RSGRX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 2.83%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 16.19%
- 3 года*
- 22.10%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- 15.73%
BLUEX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -6.85%
- 1 год
- -6.42%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- -0.08%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение доходности по годам RSGRX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSGRX Victory RS Growth Fund | 2.83% | 18.04% | 34.38% | 44.65% | -33.32% | 19.64% | 35.74% | 29.83% | -7.06% | 31.76% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -6.78% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Correlation
The correlation between RSGRX and BLUEX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1993 г. | 0.84 |
Over the past year, the correlation between RSGRX and BLUEX has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSGRX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
RSGRX
BLUEX
Сравнение RSGRX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory RS Growth Fund (RSGRX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSGRX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.91 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | -0.55 | +1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | -1.26 | +4.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSGRX и BLUEX
Максимальная просадка RSGRX за все время составила -60.95%, что больше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSGRX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSGRX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.95% | -54.27% | -6.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.50% | -12.19% | -4.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.35% | -12.19% | -12.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.29% | -21.87% | -18.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.29% | -29.06% | -11.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.83% | -8.72% | +1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.35% | -13.36% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.85% | 5.26% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSGRX и BLUEX
Victory RS Growth Fund (RSGRX) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что RSGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSGRX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 4.01% | +2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | 8.33% | +4.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.99% | 10.48% | +6.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.36% | 10.72% | +12.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.48% | 16.57% | +5.91% |
Сравнение комиссий RSGRX и BLUEX
RSGRX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSGRX и BLUEX
Дивидендная доходность RSGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности BLUEX в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.33% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
RSGRX Victory RS Growth Fund | 5.10% | 5.25% | 7.52% | 0.15% | 2.33% | 9.08% | 9.19% | 10.65% | 16.93% | 5.16% | 8.44% | 7.02% |
Часто задаваемые вопросы
RSGRX and BLUEX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSGRX has higher volatility (6.34%) compared to BLUEX (4.01%). In terms of maximum drawdown, RSGRX dropped -60.95% vs BLUEX's -54.27%.
RSGRX currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSGRX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор