Сравнение RSEAX с DHAMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX).
RSEAX управляется Russell. Фонд был запущен 6 авг. 2012 г.. DHAMX управляется Centre Funds. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности RSEAX и DHAMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSEAX и DHAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSEAX Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund | -4.88% | 14.44% | 19.90% | 26.15% | -21.05% | 20.19% | 23.44% | 29.58% | -9.98% | 20.77% |
DHAMX Centre American Select Equity Fund | 7.48% | 19.37% | 1.33% | 14.91% | -3.34% | 27.41% | 30.79% | 16.38% | -3.82% | 25.26% |
Доходность по периодам
С начала года, RSEAX показывает доходность -4.88%, что значительно ниже, чем у DHAMX с доходностью 7.48%. За последние 10 лет акции RSEAX уступали акциям DHAMX по среднегодовой доходности: 11.67% против 13.05% соответственно.
RSEAX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -4.88%
- 6 месяцев
- -3.26%
- 1 год
- 13.91%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 11.67%
DHAMX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 14.78%
- 1 год
- 35.90%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- 13.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSEAX и DHAMX
RSEAX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии DHAMX в 1.46%.
Доходность на риск
RSEAX vs. DHAMX — Ранг доходности на риск
RSEAX
DHAMX
Сравнение RSEAX c DHAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSEAX | DHAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.81 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 2.53 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.35 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 3.13 | -1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 11.58 | -5.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSEAX | DHAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.81 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.61 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.76 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.81 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между RSEAX и DHAMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSEAX и DHAMX
Дивидендная доходность RSEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.42%, что меньше доходности DHAMX в 33.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSEAX Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund | 12.42% | 11.81% | 10.74% | 4.04% | 6.61% | 7.64% | 0.52% | 5.07% | 23.30% | 9.12% | 5.47% | 6.41% |
DHAMX Centre American Select Equity Fund | 33.54% | 36.05% | 0.00% | 2.58% | 1.37% | 16.31% | 4.52% | 9.94% | 22.37% | 13.14% | 3.57% | 11.03% |
Просадки
Сравнение просадок RSEAX и DHAMX
Максимальная просадка RSEAX за все время составила -34.37%, что больше максимальной просадки DHAMX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSEAX и DHAMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSEAX | DHAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.37% | -28.47% | -5.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.04% | -11.65% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.52% | -28.47% | +0.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.37% | -28.47% | -5.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.55% | -7.59% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -4.20% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 3.15% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSEAX и DHAMX
Текущая волатильность для Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX) составляет 5.25%, в то время как у Centre American Select Equity Fund (DHAMX) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что RSEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSEAX | DHAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 5.83% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 12.58% | -3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 19.84% | -1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.50% | 17.65% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.86% | 17.26% | +1.60% |