PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSDGX с TGFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSDGX с TGFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory RS Select Growth Fund (RSDGX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX).

RSDGX управляется Victory. Фонд был запущен 1 авг. 1996 г.. TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности RSDGX и TGFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory RS Select Growth Fund (RSDGX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSDGX и TGFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSDGX
Victory RS Select Growth Fund		-1.95%7.07%23.42%18.63%-32.44%5.90%33.25%32.26%-7.83%17.09%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		2.11%39.56%17.98%50.24%-22.62%26.54%50.87%18.78%-25.18%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, RSDGX показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у TGFRX с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции RSDGX уступали акциям TGFRX по среднегодовой доходности: 8.71% против 13.73% соответственно.

RSDGX

1 день
4.56%
1 месяц
-7.26%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
2.02%
1 год
19.15%
3 года*
12.35%
5 лет*
1.38%
10 лет*
8.71%

TGFRX

1 день
5.92%
1 месяц
-7.38%
С начала года
2.11%
6 месяцев
3.42%
1 год
38.93%
3 года*
31.29%
5 лет*
11.64%
10 лет*
13.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory RS Select Growth Fund

Tanaka Growth Fund

Часто сравнивают с RSDGX:
RSDGX с IYHRSDGX с SPYRSDGX с SSMHXRSDGX с EEOFXRSDGX с LSHAXRSDGX с USBLXRSDGX с USAGX
Часто сравнивают с TGFRX:
TGFRX с SPYTGFRX с AAPLTGFRX с VOOTGFRX с FBGRXTGFRX с AMCGXTGFRX с TAAGXTGFRX с VTIAX

Сравнение комиссий RSDGX и TGFRX

RSDGX берет комиссию в 1.40%, что меньше комиссии TGFRX в 2.19%.

TGFRX
Tanaka Growth Fund
RSDGX
Victory RS Select Growth Fund

Доходность на риск

RSDGX vs. TGFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSDGX
Ранг доходности на риск RSDGX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSDGX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSDGX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSDGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSDGX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSDGX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
TGFRX
Ранг доходности на риск TGFRX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGFRX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGFRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGFRX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGFRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGFRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSDGX c TGFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory RS Select Growth Fund (RSDGX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSDGXTGFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.06

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.59

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

2.93

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.24

7.48

-2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSDGX vs. TGFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSDGX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGFRX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSDGX и TGFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSDGXTGFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.06

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.01

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.02

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.02

+0.36

Корреляция

Корреляция между RSDGX и TGFRX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSDGX и TGFRX

Дивидендная доходность RSDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.80%, что больше доходности TGFRX в 12.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSDGX
Victory RS Select Growth Fund		13.80%13.53%0.00%0.00%38.07%28.89%17.43%13.19%46.71%14.65%3.30%9.40%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		12.75%13.02%6.89%0.00%0.11%7.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RSDGX и TGFRX

Максимальная просадка RSDGX за все время составила -74.21%, что меньше максимальной просадки TGFRX в -95.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSDGX и TGFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

RSDGXTGFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.21%

-95.35%

+21.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-16.01%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.14%

-95.35%

+45.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.14%

-95.35%

+45.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.71%

-92.38%

+73.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.28%

-31.67%

+3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

7.24%

-3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности RSDGX и TGFRX

Текущая волатильность для Victory RS Select Growth Fund (RSDGX) составляет 9.43%, в то время как у Tanaka Growth Fund (TGFRX) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что RSDGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSDGXTGFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.43%

12.37%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.34%

24.40%

-9.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.58%

35.36%

-10.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.47%

793.45%

-763.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.06%

561.16%

-535.10%