PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RSDE с FFEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSDE с FFEB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RSDE (FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December) and FFEB (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February) are both Defined Outcome funds from FT Vest. RSDE is passively managed, while FFEB is actively managed. Over the past year, RSDE returned 13.28% vs 16.29% for FFEB. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RSDE и FFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December (RSDE) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RSDE показывает доходность 8.25%, а FFEB немного выше – 8.29%.

RSDE

1 день
0.26%
1 месяц
1.09%
6 месяцев
5.95%
С начала года
8.25%
1 год
13.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FFEB

1 день
-0.24%
1 месяц
0.48%
6 месяцев
7.44%
С начала года
8.29%
1 год
16.29%
3 года*
15.03%
5 лет*
10.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSDE и FFEB

2026 (YTD)20252024
RSDE
FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December		8.25%8.96%0.33%
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February		8.29%13.76%-0.04%

Correlation

The correlation between RSDE and FFEB is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.75

The correlation between RSDE and FFEB has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

Часто сравнивают с RSDE:
RSDE с CPSMRSDE с TMARRSDE с APXMRSDE с BGLDRSDE с KAPRRSDE с COMTRSDE с PMAU
Часто сравнивают с FFEB:
FFEB с BUFRFFEB с VGWE.DEFFEB с FEBTFFEB с SPYFFEB с JHEQXFFEB с JHQAXFFEB с JEPI

Доходность на риск

RSDE vs. FFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSDE
Ранг доходности на риск RSDE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSDE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSDE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSDE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSDE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSDE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FFEB
Ранг доходности на риск FFEB: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEB: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEB: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEB: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEB: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSDE c FFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December (RSDE) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSDEFFEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.27

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
3.27

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.45

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

2.86

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.02

14.83

-4.81

RSDE vs. FFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSDE на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFEB равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSDE и FFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSDE и FFEB

Максимальная просадка RSDE за все время составила -10.77%, что меньше максимальной просадки FFEB в -23.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSDE и FFEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSDEFFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.77%

-23.14%

+12.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.83%

-5.73%

+0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.24%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.20%

-2.39%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

1.10%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности RSDE и FFEB

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December (RSDE) составляет 1.36%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что RSDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSDEFFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

1.63%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.91%

5.95%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.82%

7.19%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.72%

10.83%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.72%

13.65%

-2.93%

Сравнение комиссий RSDE и FFEB

И RSDE, и FFEB имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSDE и FFEB

Ни RSDE, ни FFEB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

RSDE and FFEB have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFEB has higher volatility (1.63%) compared to RSDE (1.36%). In terms of maximum drawdown, RSDE dropped -10.77% vs FFEB's -23.14%.

On 1-year performance, FFEB leads with 16.29% vs 13.28% for RSDE. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, RSDE has been the lower-risk option at 1.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FFEB has performed better with a 16.29% return vs 13.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSDE and FFEB have the same expense ratio: 0.85% per year.

RSDE and FFEB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

FFEB currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSDE и FFEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор