PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSDE с FDND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSDE с FDND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSDE (FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December) and FDND (FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF) are both exchange-traded funds - RSDE is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Equal Weight, while FDND is a Technology Equities fund actively managed by FT Vest. RSDE is passively managed, while FDND is actively managed. Over the past year, RSDE returned 13.68% vs 6.84% for FDND. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSDE charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for FDND.

Доходность

Сравнение доходности RSDE и FDND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December (RSDE) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSDE показывает доходность 6.37%, что значительно выше, чем у FDND с доходностью 2.87%.

RSDE

1 день
0.26%
1 месяц
2.00%
С начала года
6.37%
6 месяцев
6.69%
1 год
13.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDND

1 день
0.44%
1 месяц
4.27%
С начала года
2.87%
6 месяцев
2.21%
1 год
6.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSDE и FDND

2026 (YTD)20252024
RSDE
FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December		6.37%8.96%-0.25%
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF		2.87%9.69%-2.34%

Correlation

The correlation between RSDE and FDND is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2024 г.

0.54

The correlation between RSDE and FDND has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December

FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF

Часто сравнивают с RSDE:
RSDE с CPSMRSDE с APXMRSDE с COMTRSDE с TMARRSDE с KAPRRSDE с EAPRRSDE с BGLD
Часто сравнивают с FDND:
FDND с FDNFDND с SPYFDND с JEPQFDND с FTHIFDND с VOOFDND с VGTFDND с XPAY

Доходность на риск

RSDE vs. FDND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSDE
Ранг доходности на риск RSDE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSDE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSDE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSDE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSDE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSDE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FDND
Ранг доходности на риск FDND: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDND: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDND: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDND: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDND: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDND: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSDE c FDND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December (RSDE) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSDEFDNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
0.38

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
0.62

+1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.08

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

0.34

+2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.25

0.82

+9.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSDE vs. FDND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSDE на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа FDND равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSDE и FDND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSDEFDNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

0.38

+1.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.61

+0.36

Просадки

Сравнение просадок RSDE и FDND

Максимальная просадка RSDE за все время составила -10.77%, что меньше максимальной просадки FDND в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSDE и FDND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSDEFDNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.77%

-24.12%

+13.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.83%

-20.49%

+15.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.82%

+3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-5.67%

+4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

8.39%

-7.05%

Волатильность

Сравнение волатильности RSDE и FDND

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December (RSDE) составляет 1.38%, в то время как у FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что RSDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSDEFDNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

5.28%

-3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.10%

14.05%

-8.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.01%

18.28%

-10.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.02%

21.39%

-10.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.02%

21.39%

-10.37%

Сравнение комиссий RSDE и FDND

RSDE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FDND в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSDE и FDND

RSDE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDND за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%.

ПозицияTTM20252024
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF		7.94%8.11%5.51%
RSDE
FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSDE and FDND have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDND has higher volatility (5.28%) compared to RSDE (1.38%). In terms of maximum drawdown, RSDE dropped -10.77% vs FDND's -24.12%.

On 1-year performance, RSDE leads with 13.68% vs 6.84% for FDND. On fees, FDND is cheaper at 0.75% per year. On volatility, RSDE has been the lower-risk option at 1.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSDE has performed better with a 13.68% return vs 6.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDND is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for RSDE.

FDND has the higher dividend yield at 7.94%, compared with 0.00% for RSDE.

RSDE is categorized as Defined Outcome, while FDND is Technology Equities. Their fees differ too: 0.85% for RSDE and 0.75% for FDND.

RSDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSDE и FDND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор