Сравнение RSBT с IDTP.L
RSBT (Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF) and IDTP.L (iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - RSBT is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Return Stacked, while IDTP.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. RSBT is actively managed, while IDTP.L is passively managed. Over the past 3 years, RSBT returned 3.21%/yr vs 3.89%/yr for IDTP.L. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. RSBT charges 0.97%/yr vs 0.12%/yr for IDTP.L.
Доходность
Сравнение доходности RSBT и IDTP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSBT показывает доходность 6.42%, что значительно выше, чем у IDTP.L с доходностью 0.80%.
RSBT
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 8.27%
- 1 год
- 23.51%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDTP.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 0.81%
- 10 лет*
- 2.53%
Сравнение доходности по годам RSBT и IDTP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RSBT Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF | 6.42% | 10.31% | -2.90% | -11.85% |
IDTP.L iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 0.80% | 6.94% | 2.15% | 2.24% |
Correlation
The correlation between RSBT and IDTP.L is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSBT vs. IDTP.L — Ранг доходности на риск
RSBT
IDTP.L
Сравнение RSBT c IDTP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IDTP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSBT | IDTP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 2.37 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.11 | 6.53 | +2.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSBT и IDTP.L
Максимальная просадка RSBT за все время составила -23.60%, что меньше максимальной просадки IDTP.L в -39.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBT и IDTP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSBT | IDTP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.60% | -39.19% | +15.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.33% | -1.92% | -4.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.98% | -4.51% | -14.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.83% | -0.90% | -2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.55% | -4.24% | -8.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 0.70% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSBT и IDTP.L
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IDTP.L) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что RSBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDTP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSBT | IDTP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 1.32% | +4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.07% | 2.66% | +8.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.74% | 3.78% | +10.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.88% | 6.13% | +7.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.88% | 6.37% | +7.51% |
Сравнение комиссий RSBT и IDTP.L
RSBT берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии IDTP.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSBT и IDTP.L
Дивидендная доходность RSBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, тогда как IDTP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IDTP.L iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSBT Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF | 3.01% | 3.20% | 0.00% | 2.38% |
Часто задаваемые вопросы
RSBT and IDTP.L have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDTP.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDTP.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.97% for RSBT.
RSBT is categorized as Nontraditional Bonds, while IDTP.L is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Return Stacked and iShares. Their fees differ too: 0.97% for RSBT and 0.12% for IDTP.L.
Подберите оптимальное распределение для RSBT и IDTP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор