PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RRRRX с VGRNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RRRRX с VGRNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS RREEF Real Estate Securities Fund (RRRRX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX).

RRRRX управляется DWS. Фонд был запущен 1 дек. 1999 г.. VGRNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности RRRRX и VGRNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS RREEF Real Estate Securities Fund (RRRRX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RRRRX и VGRNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RRRRX
DWS RREEF Real Estate Securities Fund		4.25%-0.72%6.11%12.35%-27.32%43.02%-4.84%29.66%-3.21%6.43%
VGRNX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares		-3.59%22.02%-2.40%6.35%-22.47%5.63%-6.90%21.50%-9.54%26.55%

Доходность по периодам

С начала года, RRRRX показывает доходность 4.25%, что значительно выше, чем у VGRNX с доходностью -3.59%. За последние 10 лет акции RRRRX превзошли акции VGRNX по среднегодовой доходности: 5.08% против 2.44% соответственно.

RRRRX

1 день
1.53%
1 месяц
-6.04%
С начала года
4.25%
6 месяцев
1.99%
1 год
2.13%
3 года*
6.45%
5 лет*
3.13%
10 лет*
5.08%

VGRNX

1 день
1.99%
1 месяц
-11.38%
С начала года
-3.59%
6 месяцев
-2.85%
1 год
13.92%
3 года*
7.61%
5 лет*
-0.64%
10 лет*
2.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS RREEF Real Estate Securities Fund

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с RRRRX:
RRRRX с VNQRRRRX с FSRNXRRRRX с FRESXRRRRX с FIRIXRRRRX с SEMGXRRRRX с CREMXRRRRX с FSREX
Часто сравнивают с VGRNX:
VGRNX с VSGXVGRNX с JEPIVGRNX с VNQIVGRNX с VOOVGRNX с DFGEXVGRNX с ARIIXVGRNX с GREIX

Сравнение комиссий RRRRX и VGRNX

RRRRX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VGRNX в 0.11%.

RRRRX
DWS RREEF Real Estate Securities Fund
VGRNX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

RRRRX vs. VGRNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RRRRX
Ранг доходности на риск RRRRX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RRRRX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RRRRX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RRRRX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RRRRX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RRRRX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VGRNX
Ранг доходности на риск VGRNX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGRNX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGRNX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGRNX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGRNX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGRNX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RRRRX c VGRNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS RREEF Real Estate Securities Fund (RRRRX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RRRRXVGRNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

1.20

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.31

1.62

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.22

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

0.96

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.12

4.29

-3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RRRRX vs. VGRNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RRRRX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа VGRNX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RRRRX и VGRNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RRRRXVGRNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

1.20

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

-0.05

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.17

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.22

+0.11

Корреляция

Корреляция между RRRRX и VGRNX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RRRRX и VGRNX

Дивидендная доходность RRRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности VGRNX в 4.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RRRRX
DWS RREEF Real Estate Securities Fund		2.43%2.02%2.77%1.82%4.44%7.68%3.53%7.94%4.56%4.97%12.39%13.74%
VGRNX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares		4.88%4.71%5.21%3.76%0.58%6.50%0.94%7.81%4.64%3.87%5.19%2.86%

Просадки

Сравнение просадок RRRRX и VGRNX

Максимальная просадка RRRRX за все время составила -74.05%, что больше максимальной просадки VGRNX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RRRRX и VGRNX.

Загрузка...

Показатели просадок

RRRRXVGRNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.05%

-38.77%

-35.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.03%

-14.35%

+2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.31%

-35.59%

+1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.14%

-38.77%

-2.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.32%

-12.65%

+2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.61%

-10.74%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

3.23%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности RRRRX и VGRNX

Текущая волатильность для DWS RREEF Real Estate Securities Fund (RRRRX) составляет 4.58%, в то время как у Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что RRRRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RRRRXVGRNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

5.62%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

8.54%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.97%

12.33%

+3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.53%

13.80%

+4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

14.69%

+5.95%