PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RRPIX с BLPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RRPIX с BLPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RRPIX (ProFunds Rising Rates Opportunity Fund) and BLPIX (ProFunds Bull Investor Fund) are both mutual funds - RRPIX is a Inverse Bonds fund managed by ProFunds, while BLPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, RRPIX returned 1.59%/yr vs 12.89%/yr for BLPIX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. RRPIX charges 1.52%/yr vs 1.50%/yr for BLPIX.

Доходность

Сравнение доходности RRPIX и BLPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Rising Rates Opportunity Fund (RRPIX) и ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RRPIX показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у BLPIX с доходностью 10.07%. За последние 10 лет акции RRPIX уступали акциям BLPIX по среднегодовой доходности: 1.59% против 12.89% соответственно.

RRPIX

1 день
0.43%
1 месяц
-0.02%
С начала года
2.74%
6 месяцев
4.16%
1 год
1.84%
3 года*
6.87%
5 лет*
10.48%
10 лет*
1.59%

BLPIX

1 день
-0.74%
1 месяц
4.04%
С начала года
10.07%
6 месяцев
9.85%
1 год
25.76%
3 года*
19.22%
5 лет*
10.76%
10 лет*
12.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RRPIX и BLPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RRPIX
ProFunds Rising Rates Opportunity Fund		2.74%0.93%13.26%2.52%56.59%0.66%-26.80%-17.37%4.15%-11.94%
BLPIX
ProFunds Bull Investor Fund		10.07%15.01%20.24%24.13%-19.81%23.73%16.04%28.97%-6.09%19.51%

Correlation

The correlation between RRPIX and BLPIX is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г.

0.24

The correlation between RRPIX and BLPIX shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Rising Rates Opportunity Fund

ProFunds Bull Investor Fund

Часто сравнивают с RRPIX:
RRPIX с RYJUXRRPIX с DXKSXRRPIX с RTPIXRRPIX с BTCFXRRPIX с UOPIXRRPIX с PMPIXRRPIX с AFBIX
Часто сравнивают с BLPIX:
BLPIX с FNWFXBLPIX с FSELXBLPIX с VOOBLPIX с SPYBLPIX с UTPIXBLPIX с UDPIXBLPIX с UGPIX

Доходность на риск

RRPIX vs. BLPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RRPIX
Ранг доходности на риск RRPIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RRPIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RRPIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RRPIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RRPIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RRPIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
BLPIX
Ранг доходности на риск BLPIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLPIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLPIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLPIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLPIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLPIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RRPIX c BLPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Rising Rates Opportunity Fund (RRPIX) и ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RRPIXBLPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
2.18

-2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
2.99

-2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.40

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

2.81

-2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

12.92

-12.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RRPIX vs. BLPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RRPIX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа BLPIX равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RRPIX и BLPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RRPIXBLPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

2.18

-2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.64

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.73

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.31

0.36

-0.67

Просадки

Сравнение просадок RRPIX и BLPIX

Максимальная просадка RRPIX за все время составила -89.37%, что больше максимальной просадки BLPIX в -57.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RRPIX и BLPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RRPIXBLPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.37%

-57.98%

-31.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-9.21%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.95%

-18.98%

-1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.95%

-26.11%

+5.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.24%

-33.93%

-18.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.40%

-0.74%

-76.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.49%

-13.87%

-46.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

2.00%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности RRPIX и BLPIX

ProFunds Rising Rates Opportunity Fund (RRPIX) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что RRPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RRPIXBLPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

2.93%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

9.00%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.71%

11.89%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.22%

16.94%

+3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.84%

17.74%

+2.10%

Сравнение комиссий RRPIX и BLPIX

RRPIX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии BLPIX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RRPIX и BLPIX

Дивидендная доходность RRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности BLPIX в 1.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BLPIX
ProFunds Bull Investor Fund		1.43%1.58%0.00%0.03%0.98%6.68%5.79%1.64%0.62%
RRPIX
ProFunds Rising Rates Opportunity Fund		3.41%3.50%0.00%4.94%0.00%0.00%0.00%1.26%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RRPIX and BLPIX have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RRPIX has higher volatility (3.36%) compared to BLPIX (2.93%). In terms of maximum drawdown, RRPIX dropped -89.37% vs BLPIX's -57.98%.

BLPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RRPIX и BLPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор