PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RRPAX с SMSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RRPAX с SMSAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RRPAX (SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund) and SMSAX (SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund) are both mutual funds - RRPAX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by SEI, while SMSAX is a Multistrategy fund managed by SEI. Over the past 10 years, RRPAX returned 2.98%/yr vs 4.77%/yr for SMSAX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. RRPAX charges 0.02%/yr vs 1.35%/yr for SMSAX.

Доходность

Сравнение доходности RRPAX и SMSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund (RRPAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund (SMSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RRPAX показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у SMSAX с доходностью 7.03%. За последние 10 лет акции RRPAX уступали акциям SMSAX по среднегодовой доходности: 2.98% против 4.77% соответственно.

RRPAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.11%
С начала года
1.97%
6 месяцев
1.88%
1 год
4.58%
3 года*
4.96%
5 лет*
2.91%
10 лет*
2.98%

SMSAX

1 день
-0.28%
1 месяц
2.60%
С начала года
7.03%
6 месяцев
7.79%
1 год
15.70%
3 года*
10.18%
5 лет*
4.87%
10 лет*
4.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RRPAX и SMSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RRPAX
SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund		1.97%6.53%4.54%3.49%-4.06%5.41%5.64%5.01%0.31%0.73%
SMSAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund		7.03%10.62%6.42%7.21%-4.95%1.47%12.06%4.85%-3.68%5.26%

Correlation

The correlation between RRPAX and SMSAX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2010 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund

Часто сравнивают с RRPAX:
RRPAX с FIPDXRRPAX с FSPWXRRPAX с TIILXRRPAX с DFAAXRRPAX с BKIPXRRPAX с FFNYXRRPAX с FSTZX
Часто сравнивают с SMSAX:
SMSAX с QRPNXSMSAX с VOOSMSAX с QSPIXSMSAX с SEIMXSMSAX с QRPRXSMSAX с FCRIXSMSAX с ENIAX

Доходность на риск

RRPAX vs. SMSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RRPAX
Ранг доходности на риск RRPAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RRPAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RRPAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RRPAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RRPAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RRPAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SMSAX
Ранг доходности на риск SMSAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMSAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMSAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMSAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMSAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMSAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RRPAX c SMSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund (RRPAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund (SMSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RRPAXSMSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
2.97

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.24
4.63

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.58

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.54

4.37

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.50

18.89

+1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RRPAX vs. SMSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RRPAX на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMSAX равному 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RRPAX и SMSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RRPAXSMSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.97

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

1.05

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

1.04

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.78

-0.26

Просадки

Сравнение просадок RRPAX и SMSAX

Максимальная просадка RRPAX за все время составила -16.15%, что больше максимальной просадки SMSAX в -10.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RRPAX и SMSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RRPAXSMSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.15%

-10.98%

-5.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.85%

-3.66%

+2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.89%

-5.93%

+4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.48%

-9.72%

+3.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.48%

-10.98%

+4.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.28%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.95%

-2.11%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.85%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности RRPAX и SMSAX

Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund (RRPAX) составляет 0.58%, в то время как у SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund (SMSAX) волатильность равна 1.95%. Это указывает на то, что RRPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RRPAXSMSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

1.95%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.32%

4.30%

-2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84%

5.41%

-3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.24%

4.67%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.70%

4.61%

-1.91%

Сравнение комиссий RRPAX и SMSAX

RRPAX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SMSAX в 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RRPAX и SMSAX

Дивидендная доходность RRPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности SMSAX в 4.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RRPAX
SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund		3.92%4.64%3.57%2.43%7.18%5.33%1.38%2.14%2.35%1.89%1.23%0.00%
SMSAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund		4.75%5.08%5.54%4.35%2.13%7.61%2.79%1.01%4.94%2.20%0.07%2.66%

Часто задаваемые вопросы

RRPAX and SMSAX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMSAX has higher volatility (1.95%) compared to RRPAX (0.58%). In terms of maximum drawdown, RRPAX dropped -16.15% vs SMSAX's -10.98%.

SMSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RRPAX и SMSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор