PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RRPAX с SEATX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RRPAX с SEATX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RRPAX (SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund) and SEATX (SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund) are both mutual funds - RRPAX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by SEI, while SEATX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by SEI. Over the past 10 years, RRPAX returned 2.86%/yr vs 2.70%/yr for SEATX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. RRPAX charges 0.02%/yr vs 0.86%/yr for SEATX.

Доходность

Сравнение доходности RRPAX и SEATX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund (RRPAX) и SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund (SEATX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RRPAX показывает доходность 1.21%, что значительно ниже, чем у SEATX с доходностью 2.33%. За последние 10 лет акции RRPAX превзошли акции SEATX по среднегодовой доходности: 2.86% против 2.70% соответственно.

RRPAX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.43%
С начала года
1.21%
6 месяцев
1.23%
1 год
3.36%
3 года*
4.74%
5 лет*
2.84%
10 лет*
2.86%

SEATX

1 день
0.11%
1 месяц
1.04%
С начала года
2.33%
6 месяцев
2.76%
1 год
5.63%
3 года*
4.56%
5 лет*
0.37%
10 лет*
2.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RRPAX и SEATX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RRPAX
SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund		1.21%6.53%4.54%3.49%-4.06%5.41%5.64%5.01%0.31%0.73%
SEATX
SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund		2.33%2.12%5.75%5.57%-13.10%4.00%6.20%10.58%0.56%8.54%

Correlation

The correlation between RRPAX and SEATX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund

SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund

Часто сравнивают с RRPAX:
RRPAX с FIPDXRRPAX с FSPWXRRPAX с TIILXRRPAX с BKIPXRRPAX с DFAAXRRPAX с FFNYXRRPAX с FSTZX
Часто сравнивают с SEATX:
SEATX с VTEBSEATX с SNSAXSEATX с SBDAXSEATX с SEHAXSEATX с SEPAXSEATX с SMQFXSEATX с SECPX

Доходность на риск

RRPAX vs. SEATX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RRPAX
Ранг доходности на риск RRPAX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RRPAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RRPAX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RRPAX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RRPAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RRPAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SEATX
Ранг доходности на риск SEATX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEATX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEATX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEATX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEATX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEATX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RRPAX c SEATX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund (RRPAX) и SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund (SEATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RRPAXSEATXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.84

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.98

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.41

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

1.96

+1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.11

7.28

+5.83

RRPAX vs. SEATX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RRPAX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEATX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RRPAX и SEATX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RRPAX и SEATX

Максимальная просадка RRPAX за все время составила -16.15%, что меньше максимальной просадки SEATX в -28.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RRPAX и SEATX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RRPAXSEATXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.15%

-28.46%

+12.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.95%

-2.84%

+1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.89%

-6.80%

+4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.48%

-17.71%

+11.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.48%

-17.71%

+11.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

0.00%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-3.48%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.27%

0.76%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности RRPAX и SEATX

SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund (RRPAX) и SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund (SEATX) имеют волатильность 0.79% и 0.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RRPAXSEATXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

0.82%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.45%

2.27%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91%

3.02%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.24%

4.29%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.70%

4.56%

-1.86%

Сравнение комиссий RRPAX и SEATX

RRPAX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SEATX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RRPAX и SEATX

Дивидендная доходность RRPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности SEATX в 4.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RRPAX
SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund		3.95%4.64%3.57%2.43%7.18%5.33%1.38%2.14%2.35%1.89%1.23%0.00%
SEATX
SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund		4.68%4.52%4.63%3.38%3.16%3.37%4.28%5.63%4.76%4.65%4.10%4.25%

Часто задаваемые вопросы

RRPAX and SEATX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEATX has higher volatility (0.82%) compared to RRPAX (0.79%). In terms of maximum drawdown, RRPAX dropped -16.15% vs SEATX's -28.46%.

SEATX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RRPAX и SEATX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор