PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RR.L с PEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RR.L с PEP

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RR.L (Rolls-Royce Holdings PLC) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. RR.L operates in Aerospace & Defense (Industrials), while PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, RR.L returned 20.45%/yr vs 7.15%/yr for PEP. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RR.L и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RR.L торгуется в GBp, в то время как PEP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PEP были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RR.L показывает доходность 9.96%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции RR.L превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 20.45% против 7.15% соответственно.

RR.L

1 день
-0.08%
1 месяц
3.21%
С начала года
9.96%
6 месяцев
14.23%
1 год
43.48%
3 года*
104.71%
5 лет*
62.63%
10 лет*
20.45%

PEP

1 день
0.00%
1 месяц
-5.21%
С начала года
1.83%
6 месяцев
-0.78%
1 год
15.05%
3 года*
-6.61%
5 лет*
3.79%
10 лет*
7.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RR.L и PEP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RR.L
Rolls-Royce Holdings PLC		9.96%104.79%89.72%221.57%-24.15%10.45%-52.55%-16.52%-0.63%27.42%
PEP
PepsiCo, Inc.		0.91%-8.84%-5.99%-8.12%19.48%21.70%8.39%22.53%0.83%7.63%

Correlation

The correlation between RR.L and PEP is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г.

0.07

The correlation between RR.L and PEP shifts across timeframes, from -0.10 (5 years) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RR.L:

£105.78B

PEP:

$192.87B

EPS

RR.L:

£0.99

PEP:

$6.37

Коэффициент P/E

RR.L:

12.70

PEP:

22.07

Коэффициент PEG

RR.L:

0.03

PEP:

7.64

Коэффициент P/S

RR.L:

2.65

PEP:

2.02

Коэффициент P/B

RR.L:

38.81

PEP:

9.02

Общая выручка (12 мес.)

RR.L:

£40.12B

PEP:

$95.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

RR.L:

£10.12B

PEP:

$51.60B

EBITDA (12 мес.)

RR.L:

£9.20B

PEP:

$15.08B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rolls-Royce Holdings PLC

PepsiCo, Inc.

Часто сравнивают с RR.L:
RR.L с RYCEYRR.L с RNMBYRR.L с COST.LRR.L с LUG.TORR.L с AVIO.MIRR.L с SAABYRR.L с BTC-USD
Часто сравнивают с PEP:
PEP с KOPEP с MCDPEP с MDLZPEP с COKEPEP с KDPPEP с VOOPEP с SCHD

Доходность на риск

RR.L vs. PEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RR.L
Ранг доходности на риск RR.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RR.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RR.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RR.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RR.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RR.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PEP
Ранг доходности на риск PEP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RR.L c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RR.LPEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
0.68

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
1.20

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.13

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

0.96

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.34

2.64

+3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RR.L vs. PEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RR.L на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа PEP равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RR.L и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RR.LPEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.68

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.49

0.20

+1.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.35

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.48

-0.19

Просадки

Сравнение просадок RR.L и PEP

Максимальная просадка RR.L за все время составила -90.25%, что больше максимальной просадки PEP в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RR.L и PEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RR.LPEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.25%

-36.24%

-54.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.04%

-15.72%

-3.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.78%

-33.01%

+11.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.09%

-36.24%

-18.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.41%

-36.24%

-53.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-24.50%

+17.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.29%

-7.87%

-20.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.84%

5.71%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности RR.L и PEP

Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) имеет более высокую волатильность в 11.59% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что RR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RR.LPEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.59%

7.05%

+4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.80%

15.82%

+14.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.96%

22.29%

+13.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.02%

18.95%

+23.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.59%

20.80%

+27.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RR.L и PEP

Дивидендная доходность RR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности PEP в 4.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEP
PepsiCo, Inc.		4.09%3.92%3.51%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%
RR.L
Rolls-Royce Holdings PLC		0.75%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.71%1.41%0.54%1.75%4.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RR.L и PEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rolls-Royce Holdings PLC и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B202120222023202420252026
11.72B
19.44B
(RR.L) Общая выручка
(PEP) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. RR.L значения в GBp, PEP значения в USD

Сравнение рентабельности RR.L и PEP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rolls-Royce Holdings PLC и PepsiCo, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%202120222023202420252026
27.4%
55.2%
Активы портфеля
RR.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила о валовой прибыли в 3.21B при выручке в 11.72B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.

PEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.

RR.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила об операционной прибыли в 3.25B при выручке в 11.72B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.

PEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

RR.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила о чистой прибыли в 1.43B при выручке в 11.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.

PEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.

Часто задаваемые вопросы

RR.L and PEP have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RR.L и PEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор