PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RQEIX с TTIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RQEIX с TTIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RESQ Dynamic Allocation Fund (RQEIX) и Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX).

RQEIX управляется RESQ Funds. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г.. TTIFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 30 июл. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности RQEIX и TTIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RESQ Dynamic Allocation Fund (RQEIX) и Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RQEIX и TTIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RQEIX
RESQ Dynamic Allocation Fund		-0.72%14.97%15.35%20.27%-17.06%-8.45%14.11%7.53%-6.02%8.11%
TTIFX
Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund		0.19%6.79%-2.91%6.04%0.93%8.25%5.13%4.99%-2.45%0.84%

Доходность по периодам

С начала года, RQEIX показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у TTIFX с доходностью 0.19%.

RQEIX

1 день
0.62%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
-0.39%
1 год
15.88%
3 года*
13.10%
5 лет*
3.43%
10 лет*
4.94%

TTIFX

1 день
0.37%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.19%
6 месяцев
1.69%
1 год
5.26%
3 года*
2.64%
5 лет*
2.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RESQ Dynamic Allocation Fund

Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund

Часто сравнивают с RQEIX:
RQEIX с VYMRQEIX с PDXRQEIX с ABRZXRQEIX с COTZXRQEIX с GIPIXRQEIX с GPIFXRQEIX с HSTRX
Часто сравнивают с TTIFX:
TTIFX с VOOTTIFX с MOODTTIFX с ABRZXTTIFX с GOIIXTTIFX с HSTRXTTIFX с SFHYXTTIFX с UNAVX

Сравнение комиссий RQEIX и TTIFX

RQEIX берет комиссию в 1.80%, что несколько больше комиссии TTIFX в 0.68%.

RQEIX
RESQ Dynamic Allocation Fund
TTIFX
Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund

Доходность на риск

RQEIX vs. TTIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RQEIX
Ранг доходности на риск RQEIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RQEIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RQEIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RQEIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RQEIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RQEIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
TTIFX
Ранг доходности на риск TTIFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTIFX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTIFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTIFX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTIFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTIFX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RQEIX c TTIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RESQ Dynamic Allocation Fund (RQEIX) и Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RQEIXTTIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.32

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.85

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.91

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.16

7.93

-0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RQEIX vs. TTIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RQEIX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TTIFX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RQEIX и TTIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RQEIXTTIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.32

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.48

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.51

-0.32

Корреляция

Корреляция между RQEIX и TTIFX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RQEIX и TTIFX

Дивидендная доходность RQEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.92%, что больше доходности TTIFX в 3.00%

TTM202520242023202220212020201920182017
RQEIX
RESQ Dynamic Allocation Fund		14.92%14.53%0.38%0.00%0.38%0.00%0.23%0.00%0.00%0.00%
TTIFX
Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund		3.00%3.01%0.00%5.33%0.84%2.02%4.71%1.09%0.00%0.94%

Просадки

Сравнение просадок RQEIX и TTIFX

Максимальная просадка RQEIX за все время составила -33.25%, что больше максимальной просадки TTIFX в -13.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RQEIX и TTIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

RQEIXTTIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.25%

-13.21%

-20.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-2.66%

-9.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.25%

-9.04%

-24.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-1.73%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.42%

-2.15%

-9.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

0.64%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности RQEIX и TTIFX

RESQ Dynamic Allocation Fund (RQEIX) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что RQEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RQEIXTTIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.83%

1.12%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.44%

1.84%

+2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.73%

4.40%

+9.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

5.91%

+10.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

5.93%

+10.07%