PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPIEX с PRDGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPIEX с PRDGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund (RPIEX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX).

RPIEX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 21 янв. 2015 г.. PRDGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 дек. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности RPIEX и PRDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund (RPIEX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPIEX и PRDGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPIEX
T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund		-1.77%7.23%5.38%-4.51%3.08%0.08%9.42%-0.39%0.89%-1.89%
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.		-2.47%14.74%13.48%13.68%-10.22%26.03%13.92%31.76%-1.06%18.89%

Доходность по периодам

С начала года, RPIEX показывает доходность -1.77%, что значительно выше, чем у PRDGX с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции RPIEX уступали акциям PRDGX по среднегодовой доходности: 1.98% против 12.09% соответственно.

RPIEX

1 день
-0.27%
1 месяц
-2.66%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
-0.33%
1 год
3.67%
3 года*
1.71%
5 лет*
1.24%
10 лет*
1.98%

PRDGX

1 день
0.03%
1 месяц
-7.31%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-0.01%
1 год
9.42%
3 года*
12.29%
5 лет*
9.25%
10 лет*
12.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund

T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.

Часто сравнивают с RPIEX:
RPIEX с GIOIXRPIEX с VIGRPIEX с PRHYXRPIEX с AFLIXRPIEX с SUBFXRPIEX с DCAIXRPIEX с PMOTX
Часто сравнивают с PRDGX:
PRDGX с VDIGXPRDGX с SCHDPRDGX с VIGPRDGX с FDGFXPRDGX с PRFDXPRDGX с VOOPRDGX с PRCOX

Сравнение комиссий RPIEX и PRDGX

RPIEX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии PRDGX в 0.62%.

RPIEX
T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.

Доходность на риск

RPIEX vs. PRDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPIEX
Ранг доходности на риск RPIEX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPIEX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPIEX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPIEX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPIEX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPIEX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
PRDGX
Ранг доходности на риск PRDGX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDGX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDGX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDGX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDGX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPIEX c PRDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund (RPIEX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPIEXPRDGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.71

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.08

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.16

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

0.80

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.32

3.83

+0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPIEX vs. PRDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPIEX на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа PRDGX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPIEX и PRDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPIEXPRDGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.71

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.66

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.76

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.65

-0.14

Корреляция

Корреляция между RPIEX и PRDGX составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPIEX и PRDGX

Дивидендная доходность RPIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.84%, что больше доходности PRDGX в 8.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPIEX
T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund		10.84%10.00%4.95%4.68%15.28%3.76%1.93%2.51%4.36%0.61%2.72%0.00%
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.		8.30%8.02%4.66%2.78%3.81%2.00%1.03%2.33%3.67%1.82%3.07%7.57%

Просадки

Сравнение просадок RPIEX и PRDGX

Максимальная просадка RPIEX за все время составила -9.59%, что меньше максимальной просадки PRDGX в -49.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPIEX и PRDGX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPIEXPRDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.59%

-49.79%

+40.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.34%

-11.28%

+7.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.59%

-19.31%

+9.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.59%

-33.18%

+23.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-7.32%

+3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.59%

-5.44%

+2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

2.34%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности RPIEX и PRDGX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund (RPIEX) составляет 2.13%, в то время как у T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что RPIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPIEXPRDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

3.43%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.29%

7.35%

-4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97%

15.00%

-11.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.84%

14.05%

-9.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.14%

15.86%

-11.72%