Сравнение RPHIX с MINT
RPHIX (RiverPark Short Term High Yield Fund) and MINT (PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF) are both funds - RPHIX is a High Yield Bonds fund managed by RiverPark Funds, while MINT is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. Over the past 10 years, RPHIX returned 3.54%/yr vs 2.70%/yr for MINT. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. RPHIX charges 0.89%/yr vs 0.36%/yr for MINT.
Доходность
Сравнение доходности RPHIX и MINT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RPHIX показывает доходность 1.76%, а MINT немного выше – 1.81%. За последние 10 лет акции RPHIX превзошли акции MINT по среднегодовой доходности: 3.54% против 2.70% соответственно.
RPHIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.65%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- 3.54%
MINT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 2.70%
Сравнение доходности по годам RPHIX и MINT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPHIX RiverPark Short Term High Yield Fund | 1.76% | 4.76% | 6.71% | 5.87% | 2.97% | 2.05% | 1.95% | 2.77% | 2.44% | 2.50% |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 1.81% | 4.74% | 5.94% | 6.26% | -1.01% | -0.03% | 1.62% | 3.34% | 1.72% | 1.86% |
Correlation
The correlation between RPHIX and MINT is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г. | 0.06 |
The correlation between RPHIX and MINT shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.07 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RPHIX vs. MINT — Ранг доходности на риск
RPHIX
MINT
Сравнение RPHIX c MINT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverPark Short Term High Yield Fund (RPHIX) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPHIX | MINT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -54.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.74 | 20.53 | -16.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 43.68 | 94.30 | -50.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 122.56 | 939.26 | -816.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPHIX | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.17 | 17.09 | -11.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.68 | 5.99 | -2.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.96 | 2.87 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.96 | 2.47 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок RPHIX и MINT
Максимальная просадка RPHIX за все время составила -3.16%, что меньше максимальной просадки MINT в -4.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPHIX и MINT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RPHIX | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.16% | -4.62% | +1.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -0.05% | -0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.72% | -0.16% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.92% | -2.42% | +1.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.16% | -4.62% | +1.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -0.17% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 0.00% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPHIX и MINT
RiverPark Short Term High Yield Fund (RPHIX) имеет более высокую волатильность в 0.24% по сравнению с PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что RPHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RPHIX | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.24% | 0.09% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.59% | 0.20% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88% | 0.27% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.26% | 0.58% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.20% | 0.95% | +0.25% |
Сравнение комиссий RPHIX и MINT
RPHIX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии MINT в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPHIX и MINT
Дивидендная доходность RPHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности MINT в 4.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 4.28% | 4.63% | 5.22% | 4.91% | 1.90% | 0.44% | 1.15% | 2.65% | 2.32% | 1.61% | 1.35% | 0.88% |
RPHIX RiverPark Short Term High Yield Fund | 4.08% | 4.76% | 6.40% | 5.08% | 3.46% | 2.03% | 2.44% | 2.85% | 2.83% | 2.68% | 2.63% | 3.19% |
Часто задаваемые вопросы
RPHIX and MINT have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RPHIX has higher volatility (0.24%) compared to MINT (0.09%). In terms of maximum drawdown, RPHIX dropped -3.16% vs MINT's -4.62%.
MINT currently has the higher Sharpe Ratio (17.09 vs 5.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RPHIX и MINT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор