Сравнение RPGAX с RAPZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) и Cohen & Steers Real Assets Fund Inc (RAPZX).
RPGAX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 мая 2013 г.. RAPZX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности RPGAX и RAPZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPGAX и RAPZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPGAX T. Rowe Price Global Allocation Fund | -2.19% | 15.00% | 9.65% | 13.78% | -14.54% | 9.17% | 14.80% | 20.37% | -6.89% | 15.92% |
RAPZX Cohen & Steers Real Assets Fund Inc | 10.26% | 11.96% | 4.35% | 3.88% | -2.05% | 23.51% | -0.84% | 17.77% | -8.44% | 6.51% |
Доходность по периодам
С начала года, RPGAX показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у RAPZX с доходностью 10.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RPGAX имеют среднегодовую доходность 7.40%, а акции RAPZX немного отстают с 7.09%.
RPGAX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- 10.99%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- 7.40%
RAPZX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 7.91%
- 1 год
- 16.67%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- 8.74%
- 10 лет*
- 7.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPGAX и RAPZX
RPGAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии RAPZX в 0.80%.
Доходность на риск
RPGAX vs. RAPZX — Ранг доходности на риск
RPGAX
RAPZX
Сравнение RPGAX c RAPZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) и Cohen & Steers Real Assets Fund Inc (RAPZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPGAX | RAPZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.41 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.77 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.30 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.94 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 8.99 | -3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPGAX | RAPZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.41 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.68 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.56 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.34 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между RPGAX и RAPZX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPGAX и RAPZX
Дивидендная доходность RPGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности RAPZX в 1.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPGAX T. Rowe Price Global Allocation Fund | 7.19% | 7.03% | 5.24% | 2.49% | 3.15% | 7.54% | 1.05% | 2.97% | 2.52% | 0.75% | 0.36% | 1.62% |
RAPZX Cohen & Steers Real Assets Fund Inc | 1.31% | 1.44% | 3.20% | 2.71% | 3.08% | 9.61% | 1.71% | 2.85% | 2.06% | 1.76% | 2.83% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок RPGAX и RAPZX
Максимальная просадка RPGAX за все время составила -24.42%, что меньше максимальной просадки RAPZX в -30.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPGAX и RAPZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPGAX | RAPZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.42% | -30.69% | +6.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.66% | -8.84% | +1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.79% | -19.31% | -2.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.42% | -30.69% | +6.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.75% | -2.88% | -3.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -8.16% | +4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 1.90% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPGAX и RAPZX
T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с Cohen & Steers Real Assets Fund Inc (RAPZX) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что RPGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAPZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPGAX | RAPZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 2.90% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.82% | 9.10% | -3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.82% | 12.24% | -2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.38% | 12.86% | -3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.19% | 12.81% | -2.62% |