Сравнение RPFRX с PJEZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Real Estate Fund (RPFRX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX).

RPFRX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 3 янв. 1994 г.. PJEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 21 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности RPFRX и PJEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Real Estate Fund (RPFRX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPFRX и PJEZX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
RPFRX Davis Real Estate Fund	-1.44%	-6.17%	2.30%	10.48%	-26.78%	43.26%	-8.25%	25.39%	-4.52%	8.32%
PJEZX PGIM US Real Estate Fund	5.84%	2.49%	13.08%	15.85%	-27.26%	48.32%	-4.86%	44.30%	-3.54%	5.60%

Доходность по периодам

С начала года, RPFRX показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у PJEZX с доходностью 5.84%. За последние 10 лет акции RPFRX уступали акциям PJEZX по среднегодовой доходности: 3.07% против 8.14% соответственно.

RPFRX

1 день: 1.65%

1 месяц: -6.54%

С начала года: -1.44%

6 месяцев: -7.17%

1 год: -7.61%

3 года*: 1.18%

5 лет*: -0.38%

10 лет*: 3.07%

PJEZX

1 день: 1.61%

1 месяц: -5.05%

С начала года: 5.84%

6 месяцев: 4.29%

1 год: 7.39%

3 года*: 10.81%

5 лет*: 6.41%

10 лет*: 8.14%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Davis Real Estate Fund

Название символа

PGIM US Real Estate Fund

Часто сравнивают с RPFRX:

RPFRX с RPFCX RPFRX с RPEAX RPFRX с NYVTX RPFRX с DGFAX RPFRX с DILAX RPFRX с CREMX RPFRX с VGRLX

Часто сравнивают с PJEZX:

PJEZX с FIKMX PJEZX с MXREX PJEZX с ARIIX PJEZX с GREIX PJEZX с GRIFX PJEZX с BRIIX PJEZX с JERIX

Сравнение комиссий RPFRX и PJEZX

RPFRX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии PJEZX в 1.00%.

PJEZX

PGIM US Real Estate Fund

RPFRX

Davis Real Estate Fund

Доходность на риск

RPFRX vs. PJEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RPFRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PJEZX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPFRX c PJEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Real Estate Fund (RPFRX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	RPFRX	PJEZX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.44	0.48	-0.91
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.49	0.76	-1.26
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.94	1.10	-0.17
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.51	0.70	-1.21
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.41	3.00	-4.41
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPFRX vs. PJEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPFRX на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа PJEZX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPFRX и PJEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	RPFRX	PJEZX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.44	0.48	-0.91
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.02	0.34	-0.36
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.15	0.39	-0.24
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.36	0.45	-0.09

Корреляция

Корреляция между RPFRX и PJEZX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPFRX и PJEZX

Дивидендная доходность RPFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности PJEZX в 1.89%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
RPFRX Davis Real Estate Fund	7.31%	6.48%	1.43%	2.26%	5.33%	1.05%	1.77%	2.78%	6.03%	5.84%	1.61%	1.19%
PJEZX PGIM US Real Estate Fund	1.89%	2.05%	1.93%	1.65%	3.21%	9.54%	1.56%	13.21%	5.43%	6.31%	15.48%	9.39%

Просадки

Сравнение просадок RPFRX и PJEZX

Максимальная просадка RPFRX за все время составила -75.01%, что больше максимальной просадки PJEZX в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPFRX и PJEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

	RPFRX	PJEZX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-75.01%	-43.43%	-31.58%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.53%	-13.12%	-0.41%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-35.52%	-34.60%	-0.92%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-42.29%	-43.43%	+1.14%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-23.57%	-5.65%	-17.92%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-13.38%	-8.19%	-5.19%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.96%	3.05%	+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности RPFRX и PJEZX

Davis Real Estate Fund (RPFRX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) имеют волатильность 4.83% и 5.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	RPFRX	PJEZX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.83%	5.01%	-0.18%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.18%	9.49%	+0.69%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.57%	17.06%	+0.51%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.52%	18.93%	+0.59%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.10%	21.15%	-0.05%

Сравнение RPFRX с PJEZX

Доходность

Сравнение доходности RPFRX и PJEZX

Сравнение доходности по годам RPFRX и PJEZX

Доходность по периодам

RPFRX

PJEZX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий RPFRX и PJEZX

Доходность на риск

RPFRX vs. PJEZX — Ранг доходности на риск

RPFRX

PJEZX

Сравнение RPFRX c PJEZX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

RPFRX vs. PJEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPFRX и PJEZX

Просадки

Сравнение просадок RPFRX и PJEZX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности RPFRX и PJEZX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)