Сравнение RPFRX с FSRNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Real Estate Fund (RPFRX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX).
RPFRX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 3 янв. 1994 г.. FSRNX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI US IMI Real Estate 25/25 Index. Фонд был запущен 9 авг. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности RPFRX и FSRNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPFRX и FSRNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPFRX Davis Real Estate Fund | -1.44% | -6.17% | 2.30% | 10.48% | -26.78% | 43.26% | -8.25% | 25.39% | -4.52% | 8.32% |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 0.93% | 3.03% | 4.99% | 11.93% | -26.14% | 40.66% | -11.31% | 23.78% | -4.91% | 3.15% |
Доходность по периодам
С начала года, RPFRX показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у FSRNX с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции RPFRX уступали акциям FSRNX по среднегодовой доходности: 3.07% против 3.28% соответственно.
RPFRX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- -7.17%
- 1 год
- -7.61%
- 3 года*
- 1.18%
- 5 лет*
- -0.38%
- 10 лет*
- 3.07%
FSRNX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- -1.62%
- 1 год
- 1.35%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 3.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPFRX и FSRNX
RPFRX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FSRNX в 0.07%.
Доходность на риск
RPFRX vs. FSRNX — Ранг доходности на риск
RPFRX
FSRNX
Сравнение RPFRX c FSRNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Real Estate Fund (RPFRX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPFRX | FSRNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | 0.09 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | 0.24 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.03 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.19 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 0.75 | -2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPFRX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 0.09 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.14 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.15 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.32 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между RPFRX и FSRNX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPFRX и FSRNX
Дивидендная доходность RPFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности FSRNX в 2.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPFRX Davis Real Estate Fund | 7.31% | 6.48% | 1.43% | 2.26% | 5.33% | 1.05% | 1.77% | 2.78% | 6.03% | 5.84% | 1.61% | 1.19% |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 2.75% | 2.77% | 2.86% | 2.84% | 2.66% | 1.25% | 3.33% | 4.52% | 3.62% | 2.27% | 3.40% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок RPFRX и FSRNX
Максимальная просадка RPFRX за все время составила -75.01%, что больше максимальной просадки FSRNX в -44.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPFRX и FSRNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPFRX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.01% | -44.26% | -30.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -12.45% | -1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.52% | -34.27% | -1.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.29% | -44.26% | +1.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.57% | -9.74% | -13.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.38% | -9.77% | -3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 3.21% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPFRX и FSRNX
Davis Real Estate Fund (RPFRX) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что RPFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPFRX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 4.58% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | 9.33% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.57% | 16.41% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.52% | 18.90% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.10% | 21.41% | -0.31% |