Сравнение RPF.TO с RCD.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Canadian Preferred Share ETF (RPF.TO) и RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO).
RPF.TO и RCD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RPF.TO - это активно управляемый фонд от RBC. Фонд был запущен 14 сент. 2016 г.. RCD.TO управляется RBC.
Доходность
Сравнение доходности RPF.TO и RCD.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPF.TO и RCD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPF.TO RBC Canadian Preferred Share ETF | 1.93% | 19.23% | 28.54% | 3.28% | -18.37% | 23.47% | 6.47% | 0.25% | -9.87% | 16.06% |
RCD.TO RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF | 5.56% | 21.74% | 10.79% | 10.31% | -3.37% | 27.62% | -1.89% | 21.59% | -11.38% | 5.76% |
Доходность по периодам
С начала года, RPF.TO показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у RCD.TO с доходностью 5.56%.
RPF.TO
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 6.76%
- 1 год
- 18.88%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- —
RCD.TO
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 14.80%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 9.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPF.TO и RCD.TO
RPF.TO берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии RCD.TO в 0.43%.
Доходность на риск
RPF.TO vs. RCD.TO — Ранг доходности на риск
RPF.TO
RCD.TO
Сравнение RPF.TO c RCD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Canadian Preferred Share ETF (RPF.TO) и RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPF.TO | RCD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.68 | 1.62 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.18 | 1.90 | +1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.35 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 2.45 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.72 | 8.30 | +3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPF.TO | RCD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | 1.62 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.89 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.52 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между RPF.TO и RCD.TO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPF.TO и RCD.TO
Дивидендная доходность RPF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности RCD.TO в 3.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPF.TO RBC Canadian Preferred Share ETF | 5.11% | 5.08% | 5.48% | 6.17% | 5.65% | 4.22% | 5.24% | 5.06% | 4.51% | 3.94% | 1.10% | 0.00% |
RCD.TO RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF | 3.05% | 3.07% | 3.17% | 3.39% | 3.36% | 2.34% | 3.45% | 3.12% | 3.64% | 3.01% | 3.08% | 3.62% |
Просадки
Сравнение просадок RPF.TO и RCD.TO
Максимальная просадка RPF.TO за все время составила -45.69%, что больше максимальной просадки RCD.TO в -38.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPF.TO и RCD.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPF.TO | RCD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.69% | -38.07% | -7.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.71% | -10.15% | +1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.37% | -16.68% | -9.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -4.33% | +3.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.77% | -5.48% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 3.00% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPF.TO и RCD.TO
Текущая волатильность для RBC Canadian Preferred Share ETF (RPF.TO) составляет 1.57%, в то время как у RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что RPF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPF.TO | RCD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 4.99% | -3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.18% | 12.70% | -9.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.08% | 14.88% | -7.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.51% | 13.22% | -4.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.44% | 14.47% | -2.03% |