PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPELX с GMODX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPELX с GMODX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPELX) и GMO Opportunistic Income Fund (GMODX).

RPELX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 9 янв. 2019 г.. GMODX управляется GMO. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности RPELX и GMODX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPELX) и GMO Opportunistic Income Fund (GMODX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPELX и GMODX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RPELX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund		-0.59%7.13%7.47%2.92%-0.81%6.37%2.52%7.00%
GMODX
GMO Opportunistic Income Fund		1.11%6.47%6.11%7.07%-2.09%2.83%3.34%4.03%

Доходность по периодам

С начала года, RPELX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у GMODX с доходностью 1.11%.

RPELX

1 день
-0.34%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
-0.04%
1 год
3.83%
3 года*
5.32%
5 лет*
3.23%
10 лет*
—

GMODX

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.16%
С начала года
1.11%
6 месяцев
2.36%
1 год
5.39%
3 года*
6.31%
5 лет*
3.94%
10 лет*
4.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Dynamic Credit Fund

GMO Opportunistic Income Fund

Часто сравнивают с RPELX:
RPELX с SGOVRPELX с jaaaRPELX с BBHYRPELX с LQDHRPELX с pdiRPELX с JAAARPELX с PDI
Часто сравнивают с GMODX:
GMODX с NWXHXGMODX с MWCIXGMODX с APFPXGMODX с DFLEXGMODX с SVARXGMODX с RBSIXGMODX с EIGMX

Сравнение комиссий RPELX и GMODX

RPELX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии GMODX в 0.47%.

RPELX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund
GMODX
GMO Opportunistic Income Fund

Доходность на риск

RPELX vs. GMODX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPELX
Ранг доходности на риск RPELX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPELX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPELX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPELX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPELX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPELX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
GMODX
Ранг доходности на риск GMODX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMODX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMODX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMODX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMODX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMODX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPELX c GMODX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPELX) и GMO Opportunistic Income Fund (GMODX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPELXGMODXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

3.28

-2.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

5.58

-3.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.76

-0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

5.54

-4.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.31

25.73

-20.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPELX vs. GMODX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPELX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа GMODX равного 3.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPELX и GMODX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPELXGMODXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

3.28

-2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

1.04

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

1.39

-0.46

Корреляция

Корреляция между RPELX и GMODX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPELX и GMODX

Дивидендная доходность RPELX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что больше доходности GMODX в 5.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPELX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund		6.48%7.49%6.95%4.90%8.05%5.39%7.16%4.43%0.00%0.00%0.00%0.00%
GMODX
GMO Opportunistic Income Fund		5.44%4.99%5.28%6.17%5.44%2.10%4.15%5.69%4.35%2.66%2.55%1.71%

Просадки

Сравнение просадок RPELX и GMODX

Максимальная просадка RPELX за все время составила -19.94%, что больше максимальной просадки GMODX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPELX и GMODX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPELXGMODXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.94%

-8.79%

-11.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.37%

-0.98%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.25%

-5.79%

-1.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-0.37%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-0.71%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

0.21%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности RPELX и GMODX

T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPELX) имеет более высокую волатильность в 0.90% по сравнению с GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что RPELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMODX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPELXGMODXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

0.46%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

1.04%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43%

1.64%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.74%

3.82%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.76%

3.04%

+1.72%