PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROSC с EPSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROSC с EPSB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ROSC (Hartford Multifactor Small Cap ETF) and EPSB (Harbor SMID Cap Core ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. ROSC is passively managed, while EPSB is actively managed. Over the past year, ROSC returned 33.38% vs 30.45% for EPSB. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ROSC charges 0.34%/yr vs 0.88%/yr for EPSB.

Доходность

Сравнение доходности ROSC и EPSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROSC показывает доходность 13.44%, что значительно ниже, чем у EPSB с доходностью 19.61%.

ROSC

1 день
1.55%
1 месяц
1.06%
С начала года
13.44%
6 месяцев
14.46%
1 год
33.38%
3 года*
17.03%
5 лет*
8.39%
10 лет*
10.53%

EPSB

1 день
0.84%
1 месяц
1.99%
С начала года
19.61%
6 месяцев
20.18%
1 год
30.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROSC и EPSB

2026 (YTD)2025
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		13.44%20.22%
EPSB
Harbor SMID Cap Core ETF		19.61%13.67%

Correlation

The correlation between ROSC and EPSB is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г.

0.84

The correlation between ROSC and EPSB has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROSC и EPSB

Секторы
ROSC
EPSB

Здравоохранение

20.1%
6.3%

Финансовые услуги

18.7%
13.8%

Потребительский циклический сектор

14.1%
7.9%

Технологии

12.1%
22.6%

Промышленность

11.2%
29.9%

Потребительский защитный сектор

6.6%

-

Недвижимость

5.5%
6.1%

Энергетика

3.8%
3.2%

Коммуникационные услуги

3.6%

-

Сырьевые материалы

2.5%
7.1%

Коммунальные услуги

1.9%
3.1%

Здравоохранение

ROSC
20.1%
EPSB
6.3%

Финансовые услуги

ROSC
18.7%
EPSB
13.8%

Потребительский циклический сектор

ROSC
14.1%
EPSB
7.9%

Технологии

ROSC
12.1%
EPSB
22.6%

Промышленность

ROSC
11.2%
EPSB
29.9%

Потребительский защитный сектор

ROSC
6.6%
EPSB

-

Недвижимость

ROSC
5.5%
EPSB
6.1%

Энергетика

ROSC
3.8%
EPSB
3.2%

Коммуникационные услуги

ROSC
3.6%
EPSB

-

Сырьевые материалы

ROSC
2.5%
EPSB
7.1%

Коммунальные услуги

ROSC
1.9%
EPSB
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Small Cap ETF

Harbor SMID Cap Core ETF

Часто сравнивают с ROSC:
ROSC с JEPIROSC с SPMOROSC с AVUVROSC с SQLVROSC с VBRROSC с SMLVROSC с CALF
Часто сравнивают с EPSB:
EPSB с SEISEPSB с SCDSEPSB с OASCEPSB с ALILEPSB с RWKEPSB с SIFIEPSB с ABLS

Доходность на риск

ROSC vs. EPSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROSC
Ранг доходности на риск ROSC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROSC: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROSC: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROSC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROSC: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROSC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
EPSB
Ранг доходности на риск EPSB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPSB: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPSB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPSB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPSB: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPSB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROSC c EPSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROSCEPSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.05

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.06

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.35

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

3.62

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.02

12.27

+1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROSC vs. EPSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROSC на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPSB равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROSC и EPSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROSCEPSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.05

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

2.14

-1.67

Просадки

Сравнение просадок ROSC и EPSB

Максимальная просадка ROSC за все время составила -43.13%, что больше максимальной просадки EPSB в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROSC и EPSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROSCEPSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.13%

-8.46%

-34.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-8.46%

+0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.74%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

0.00%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-1.57%

-5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.49%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ROSC и EPSB

Текущая волатильность для Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) составляет 3.74%, в то время как у Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что ROSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROSCEPSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

4.35%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

10.89%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

14.95%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.33%

15.37%

+3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.28%

15.37%

+4.91%

Сравнение комиссий ROSC и EPSB

ROSC берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии EPSB в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROSC и EPSB

Дивидендная доходность ROSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности EPSB в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPSB
Harbor SMID Cap Core ETF		1.14%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		1.84%2.08%2.00%2.01%1.51%2.13%1.75%3.05%2.86%2.13%2.20%2.48%

Часто задаваемые вопросы

ROSC and EPSB have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPSB has higher volatility (4.35%) compared to ROSC (3.74%). In terms of maximum drawdown, ROSC dropped -43.13% vs EPSB's -8.46%.

On 1-year performance, ROSC leads with 33.38% vs 30.45% for EPSB. On fees, ROSC is cheaper at 0.34% per year. On volatility, ROSC has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ROSC has performed better with a 33.38% return vs 30.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROSC is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.88% for EPSB.

ROSC has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 1.14% for EPSB.

They also come from different issuers: Hartford and Harbor. Their fees differ too: 0.34% for ROSC and 0.88% for EPSB.

ROSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROSC и EPSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор