PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ROSC с EPSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROSC с EPSB

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ROSC (Hartford Multifactor Small Cap ETF) and EPSB (Harbor SMID Cap Core ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. ROSC is passively managed, while EPSB is actively managed. Over the past year, ROSC returned 38.68% vs 29.15% for EPSB. Their correlation of 0.80 means they have usually moved in the same direction. ROSC charges 0.34%/yr vs 0.88%/yr for EPSB.

Доходность

Сравнение доходности ROSC и EPSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ROSC показывает доходность 22.39%, а EPSB немного ниже – 22.34%.

ROSC

1 день
-0.51%
1 месяц
1.97%
6 месяцев
14.61%
С начала года
22.39%
1 год
38.68%
3 года*
16.37%
5 лет*
10.04%
10 лет*
11.18%
Всё время*
9.92%

EPSB

1 день
-0.36%
1 месяц
0.75%
6 месяцев
10.84%
С начала года
22.34%
1 год
29.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
30.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EPSB

Harbor SMID Cap Core ETF
$1.39K$4.04K$12.24K

ROSC

Hartford Multifactor Small Cap ETF
$142.82K$96.76K$124.47K

Сравнение доходности по годам ROSC и EPSB

2026 (YTD)2025
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		22.39%22.39%
EPSB
Harbor SMID Cap Core ETF		22.34%14.56%

Correlation

The correlation between ROSC and EPSB is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г.

0.80

The correlation between ROSC and EPSB has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROSC и EPSB

Секторы
ROSC
EPSB

Финансовые услуги

19.3%
13.5%

Здравоохранение

19.0%
7.2%

Потребительский циклический сектор

14.8%
8.5%

Технологии

12.3%
19.9%

Промышленность

11.5%
31.2%

Потребительский защитный сектор

6.3%
0.5%

Недвижимость

5.7%
5.8%

Коммуникационные услуги

3.6%

-

Сырьевые материалы

2.7%
5.9%

Энергетика

2.3%
2.9%

Коммунальные услуги

1.8%
2.8%

Финансовые услуги

ROSC
19.3%
EPSB
13.5%

Здравоохранение

ROSC
19.0%
EPSB
7.2%

Потребительский циклический сектор

ROSC
14.8%
EPSB
8.5%

Технологии

ROSC
12.3%
EPSB
19.9%

Промышленность

ROSC
11.5%
EPSB
31.2%

Потребительский защитный сектор

ROSC
6.3%
EPSB
0.5%

Недвижимость

ROSC
5.7%
EPSB
5.8%

Коммуникационные услуги

ROSC
3.6%
EPSB

-

Сырьевые материалы

ROSC
2.7%
EPSB
5.9%

Энергетика

ROSC
2.3%
EPSB
2.9%

Коммунальные услуги

ROSC
1.8%
EPSB
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Small Cap ETF

Harbor SMID Cap Core ETF

Часто сравнивают с ROSC:
ROSC с SPMOROSC с JEPIROSC с AVUVROSC с SQLVROSC с VBRROSC с CALFROSC с SMLV
Часто сравнивают с EPSB:
EPSB с SEISEPSB с ALILEPSB с OASCEPSB с SCDSEPSB с SIFIEPSB с ABLSEPSB с RUSC

Доходность на риск

ROSC vs. EPSB — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ROSC
Ранг доходности на риск ROSC: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROSC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROSC: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROSC: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROSC: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROSC: 9292
Ранг коэф-та Мартина
EPSB
Ранг доходности на риск EPSB: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPSB: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPSB: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPSB: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPSB: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPSB: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ROSC c EPSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROSCEPSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
1.92

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
2.87

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.33

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.01

3.46

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.89

11.94

+4.95

ROSC vs. EPSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROSC на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа EPSB равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROSC и EPSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROSC и EPSB

Максимальная просадка ROSC за все время составила -43.13%, что больше максимальной просадки EPSB в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROSC и EPSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROSCEPSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.13%

-8.46%

-34.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-8.46%

+0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.74%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.36%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.11%

-1.49%

-5.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.45%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ROSC и EPSB

Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB) имеют волатильность 3.75% и 3.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROSCEPSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

3.60%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

11.16%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.04%

15.23%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.19%

15.25%

+3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

15.25%

+5.00%

Сравнение комиссий ROSC и EPSB

ROSC берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии EPSB в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROSC и EPSB

Дивидендная доходность ROSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности EPSB в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPSB
Harbor SMID Cap Core ETF		1.11%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		1.76%2.08%2.00%2.01%1.51%2.13%1.75%3.05%2.86%2.13%2.20%2.48%

Часто задаваемые вопросы

ROSC and EPSB have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROSC has higher volatility (3.75%) compared to EPSB (3.60%). In terms of maximum drawdown, ROSC dropped -43.13% vs EPSB's -8.46%.

On 1-year performance, ROSC leads with 38.68% vs 29.15% for EPSB. On fees, ROSC is cheaper at 0.34% per year. On volatility, EPSB has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ROSC has performed better with a 38.68% return vs 29.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROSC is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.88% for EPSB.

ROSC has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 1.11% for EPSB.

They also come from different issuers: Hartford and Harbor. Their fees differ too: 0.34% for ROSC and 0.88% for EPSB.

ROSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROSC и EPSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор