Сравнение RONB с QWLD
RONB (Baron First Principles ETF) and QWLD (SPDR MSCI World StrategicFactors ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. RONB is actively managed, while QWLD is passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. RONB charges 1.00%/yr vs 0.30%/yr for QWLD.
Доходность
Сравнение доходности RONB и QWLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RONB показывает доходность -6.63%, что значительно ниже, чем у QWLD с доходностью 5.45%.
RONB
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- -6.63%
- 6 месяцев
- -8.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QWLD
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- 5.45%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 15.86%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- 11.74%
Сравнение доходности по годам RONB и QWLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RONB Baron First Principles ETF | -6.63% | -0.76% |
QWLD SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 5.45% | 0.42% |
Correlation
The correlation between RONB and QWLD is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RONB vs. QWLD — Ранг доходности на риск
RONB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QWLD
Сравнение RONB c QWLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron First Principles ETF (RONB) и SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RONB | QWLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.08 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.96 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RONB и QWLD
Максимальная просадка RONB за все время составила -13.08%, что меньше максимальной просадки QWLD в -31.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RONB и QWLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RONB | QWLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.08% | -31.89% | +18.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.66% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.26% | -1.77% | -8.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -3.69% | -2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RONB и QWLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RONB | QWLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.43% | 9.84% | +10.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.43% | 13.54% | +6.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.43% | 15.18% | +5.25% |
Сравнение комиссий RONB и QWLD
RONB берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии QWLD в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RONB и QWLD
RONB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QWLD SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 1.85% | 1.85% | 1.74% | 1.78% | 2.02% | 1.77% | 1.77% | 2.13% | 2.33% | 2.73% | 2.22% | 3.42% |
RONB Baron First Principles ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RONB and QWLD have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QWLD is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QWLD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.00% for RONB.
QWLD has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.00% for RONB.
They also come from different issuers: Baron Capital and State Street. Their fees differ too: 1.00% for RONB and 0.30% for QWLD.
Подберите оптимальное распределение для RONB и QWLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор