Сравнение RICI.L с XFRM.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (RICI.L) и WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L).
RICI.L и XFRM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RICI.L - это пассивный фонд от China Post Global, который отслеживает доходность Rogers International Commodity (RICI). Фонд был запущен 8 мая 2006 г.. XFRM.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock. Фонд был запущен 21 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RICI.L и XFRM.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RICI.L и XFRM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICI.L Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF | 29.08% | -0.85% | 6.32% | -10.69% | 30.66% | 42.40% | 19.41% |
XFRM.L WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock | 35.23% | 14.37% | 8.56% | -13.95% | 28.86% | 28.08% | 12.81% |
Разные валюты инструментов
RICI.L торгуется в GBP, в то время как XFRM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XFRM.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RICI.L показывает доходность 29.08%, что значительно ниже, чем у XFRM.L с доходностью 35.23%.
RICI.L
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- 13.63%
- С начала года
- 29.08%
- 6 месяцев
- 33.20%
- 1 год
- 25.18%
- 3 года*
- 9.65%
- 5 лет*
- 15.56%
- 10 лет*
- —
XFRM.L
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- 12.69%
- С начала года
- 35.23%
- 6 месяцев
- 46.56%
- 1 год
- 43.36%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 17.88%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RICI.L и XFRM.L
RICI.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XFRM.L в 0.49%.
Доходность на риск
RICI.L vs. XFRM.L — Ранг доходности на риск
RICI.L
XFRM.L
Сравнение RICI.L c XFRM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (RICI.L) и WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RICI.L | XFRM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.96 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 2.50 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.36 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 4.75 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 10.72 | -4.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RICI.L | XFRM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.96 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.89 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.24 | +0.75 |
Корреляция
Корреляция между RICI.L и XFRM.L составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RICI.L и XFRM.L
Ни RICI.L, ни XFRM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок RICI.L и XFRM.L
Максимальная просадка RICI.L за все время составила -26.97%, что меньше максимальной просадки XFRM.L в -45.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RICI.L и XFRM.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| RICI.L | XFRM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.97% | -56.89% | +29.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | -11.89% | +0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.97% | -33.87% | +6.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.69% | -1.48% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.45% | -31.17% | +18.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | 3.89% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности RICI.L и XFRM.L
Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (RICI.L) имеет более высокую волатильность в 10.98% по сравнению с WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) с волатильностью 10.30%. Это указывает на то, что RICI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XFRM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RICI.L | XFRM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.98% | 10.30% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.33% | 18.41% | -3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.09% | 22.07% | -2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.22% | 20.07% | -1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.55% | 18.55% | 0.00% |