PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROLG.L с UD07.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROLG.L с UD07.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ROLG.L (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD) and UD07.L (UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both Commodities funds - ROLG.L tracks the Bloomberg Roll Select Commodity while UD07.L tracks the UBS BCOM Constant Maturity. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROLG.L returned 14.55%/yr vs 13.21%/yr for UD07.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ROLG.L charges 0.28%/yr vs 0.34%/yr for UD07.L.

Доходность

Сравнение доходности ROLG.L и UD07.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ROLG.L торгуется в GBP, в то время как UD07.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UD07.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ROLG.L показывает доходность 27.75%, что значительно выше, чем у UD07.L с доходностью 19.95%.

ROLG.L

1 день
-1.64%
1 месяц
0.30%
С начала года
27.75%
6 месяцев
26.97%
1 год
43.27%
3 года*
14.24%
5 лет*
14.55%
10 лет*
—

UD07.L

1 день
-1.21%
1 месяц
-1.41%
С начала года
19.95%
6 месяцев
19.54%
1 год
33.96%
3 года*
11.52%
5 лет*
13.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROLG.L и UD07.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ROLG.L
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD		27.75%8.64%6.25%-7.36%30.51%29.23%-2.41%1.84%-9.45%
UD07.L
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc		19.95%9.88%6.26%-10.97%32.08%31.93%-1.26%2.82%-7.26%

Correlation

The correlation between ROLG.L and UD07.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2018 г.

0.91

The correlation between ROLG.L and UD07.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с ROLG.L:
ROLG.L с AIGI.LROLG.L с WCOB.LROLG.L с PDBCROLG.L с XDBG.LROLG.L с CMOP.LROLG.L с GC=FROLG.L с DBC
Часто сравнивают с UD07.L:
UD07.L с CMOP.LUD07.L с AIGC.LUD07.L с ETRA.LUD07.L с ENCG.LUD07.L с XBCU.LUD07.L с UC15.LUD07.L с UD08.L

Доходность на риск

ROLG.L vs. UD07.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROLG.L
Ранг доходности на риск ROLG.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROLG.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROLG.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROLG.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROLG.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROLG.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
UD07.L
Ранг доходности на риск UD07.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD07.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD07.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD07.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD07.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD07.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROLG.L c UD07.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROLG.LUD07.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
2.27

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
2.87

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.40

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.47

5.19

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.28

13.25

+5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROLG.L vs. UD07.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROLG.L на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UD07.L равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROLG.L и UD07.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROLG.LUD07.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.27

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.46

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.41

+0.17

Просадки

Сравнение просадок ROLG.L и UD07.L

Максимальная просадка ROLG.L за все время составила -22.66%, что меньше максимальной просадки UD07.L в -39.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROLG.L и UD07.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROLG.LUD07.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.66%

-39.71%

+17.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

-6.51%

-0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.27%

-12.61%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.85%

-39.71%

+19.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-12.41%

+7.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.98%

-18.80%

+9.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.56%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ROLG.L и UD07.L

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что ROLG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UD07.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROLG.LUD07.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

5.12%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.98%

12.57%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.69%

14.93%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

28.79%

-11.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

23.77%

-6.79%

Сравнение комиссий ROLG.L и UD07.L

ROLG.L берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии UD07.L в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROLG.L и UD07.L

Ни ROLG.L, ни UD07.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, ROLG.L and UD07.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ROLG.L is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ROLG.L is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.34% for UD07.L.

ROLG.L tracks Bloomberg Roll Select Commodity, while UD07.L tracks UBS BCOM Constant Maturity. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.28% for ROLG.L and 0.34% for UD07.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROLG.L и UD07.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор